بررسی همبستگی بین قیمت نفت خام و بازار سهام در ایران: رویکرد گارچ چندمتغیره و موجک
محل انتشار: فصلنامه اقتصاد مالی، دوره: 17، شماره: 64
سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 223
فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_ECJ-17-64_007
تاریخ نمایه سازی: 20 شهریور 1402
چکیده مقاله:
چکیده هدف مقاله حاضر بررسی همبستگی شاخص کل بورس و قیمت نفت برنت در بازه هفتگی از شهریور ۱۳۸۸ تا آذرماه ۱۳۹۹ است. در این راستا از رویکرد DCC-GARCH و رویکرد موجک پیوسته استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که همبستگی بین دو شاخص مورد بررسی تحت تاثیر شرایط اقتصادی و سیاسی جامعه تغییر میکند. همچنین این وضعیت تحت تاثیر شرایط پاندمی کرونا از بهمن ۱۳۹۸ تا آردیبهشت ۱۳۹۹ قرار دارد به طوریکه در این بازه زمانی همبستگی بین دو شاخص منفی و در بازه قبل و بعد از این مدت مثبت است. نتایح حاصل از رویکرد موجک نیز نشان میدهد وابستگی بین جفت بازار مورد بررسی در کوتاه مدت پایین و در برخی دوران در میان مدت و بلند مدت وابستگی بالاتر است. از اینرو به سرمایهگذاران توصیه میشود بسته به افق زمانی مورد بررسی و شرایط اقتصادی و سیاسی کشور اقدام به سرمایهگذاری در این دو بازار نمایند
کلیدواژه ها:
نویسندگان
نسیم امین خرازیان
گروه اقتصاد، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
رویا آل عمران
گروه اقتصاد، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
رسول برادران حسن زاده
گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
امیرعلی فرهنگ
گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور،ایران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :