حباب قیمتی و تاثیر متغیرهای اقتصادی بر نرخ ارز در بازار مالی ایران با استفاده از روش های ARIMA و TAR
محل انتشار: فصلنامه اقتصاد مالی، دوره: 17، شماره: 64
سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 204
فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_ECJ-17-64_011
تاریخ نمایه سازی: 20 شهریور 1402
چکیده مقاله:
چکیده بسیاری از بحرانهای مالی به دنبال انفجار حباب داراییهای مالی به وجود میآیند و بررسی رفتارهای حبابی در این بازارها و تشخیص اولیه جهت پیشگیری از پیامدهای ناگوار اقتصادی حائز اهمیت است؛ از این رو هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر چهار متغیر اقتصادی و مالی شامل تولید ناخالص داخلی، شاخص خودرویی و قطعات از شاخص های بورس اوراق بهادار، نرخ تورم و درآمد نفتی بر روی نرخ ارز با روش مطالعات نیمه تجربی با دو مدل آماری ARIMA و الگوی خود بازگشت آستانهای TAR میباشد. با توجه به اینکه مطالعات پیشین در این حوزه که بیشتر به ایجاد و انفجار حباب پرداخته اند و در این حوزه مطالعه ای انجام نیافته و یا محدود می باشد؛ از این رو در این پژوهش ابتدا دادهها به صورت فصلی در بازده زمانی بهار ۱۳۹۰ الی بهار ۱۴۰۰ گردآوری شدند و با آمار توصیفی و اقتصادسنجی مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند. نتایج تجزیه و تحلیل مدل ARIMA نشان می دهد افزایش یک واحد نرخ ارز در یک دوره گذشته منجر به افزایش ۹۴/۱ نرخ ارز در دوره حال خواهد شد. نتایج تجزیه و تحلیل مدل TAR نشان می دهد، رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه تحقیق وجود دارد و دو حد آستانه برای تولید ناخالص داخلی (۲۱۳۰- و ۱۵۴۶۰) برآورد گردید که بیانگر تاثیر متفاوت متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، شاخص خودرویی و قطعات از شاخص های بورس اوراق بهادار و درآمد نفتی در رژیم بالا، متوسط و پایین (سطح آستانههای ۲۱۳۰- ۱۵۴۶۰) بروی نرخ ارز میباشد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
یعقوب زاهدی
گروه مالی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.
نادر رضایی
گروه حسابداری و مالی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران
ودود نجاری
گروه ریاضی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :