تحلیل اثرپذیری متغیرهای منتخب بازارهای مالی و پولی از درآمد حاصل از فروش نفت خام طی دوره ی(۴)۱۳۹۰- (۱)۱۳۸۰ (کاربردی از مدل خودرگرسیون برداری ((VAR)

درآمد نفت خام و نوسانات ناشی از آن به دلیل تاثیر قابل ملاحظه آن بر متغیرهای اقتصادی توجه بسیاری از اقتصاددانان را به خود جلب کرده است . درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران یکی از عوامل بسیار مهم و تاثیرگذار بر متغیرهای کلان اقتصادی کشور محسوب می شود. بخش نفت نه تنها به عنوان یکی از فعالیت های مهم اقتصادی بر سایر متغیرهای اقتصادی تاثیر می گذارد، بلکه درآمدهای حاصل از آن نقش مهمی را به عنوان منبع درآمد ارزی کشور ایفا می کند. با این توضیحات این مطالعه سعی دارد اثرپذیری چهار متغیر مهم بازارهای مالی و پولی کشور شامل : شاخص کل بورس اوراق بهادار، حجم نقدینگی ، مطالبات معوق نظام بانکی و ضریب نفوذ بیمه را از نوسانات و یا نااطمینانی حاصل از درآمد نفت خام اندازه گیری کند. جهت نیل به این هدف دادههای فصلی برای دوره زمانی ۴:۱۳۹۰- ۱:۱۳۸۰ (استفاده از داده های فصلی )، با استفاده از روش خودرگرسیون برداری (VAR) و تکنیک توابع عکس العمل آنی و تجزیه واریانس مورد مطالعه قرارگرفتند. دادههای تحقیق نیز از مراکز مختلف آماری استخراج و به صورت حقیقی مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که نااطمینانی حاصل از نوسانات درآمد نفت خام بر متغیرهای منتخب بازارهای مالی و پولی اثر منفی داشته و اگر در مواقعی این اثر مقبت بوده است مقدار آن ناچیز می باشد.

کلیدواژه ها:

نوسانات درآمد نفت ، بازارهای پولی و مالی ، مدل خودرگرسیون برداری ، توابع واکنش آنی ، تجزیه واریانس .