ارائه روش جدید تکرارشونده برای تخمین استوار پارامترها درمدلهای سری های زمانی

تخمین پارامترها درمدلهای سری های زمانی گامی اساسی برای استفاده از این مدلها می باشد براوردگرهای کلاسیک پارامترها درمدلهای با مشاهدات خودهمبسته شدیدا به مشاهدات دورافتاده حساس بوده و حضور آنها منجر به تخمین های اریب و تفسیرهای اشتباه م یشوددراین تحقیق روشی تحت عنوان براورد t سریع فیلتر شده استوارتکرار شونده IRFFT برای تخمین پارامترهای مدل سری زمانی AR1 برپایه یکی از بهترین روشهای رگرسیون استوار به نام برآورد T و نسخه بهبود یافته آن یعنی براورد T سریع و نیز روش فیلترکردن استوار پیشنهاد شده است سپس رویه ای برای فیلتر کردن استوار برپایه فیلترکردن کالمن به کارگرفته شده است پارامترهای تخمین زده شده از مدل AR1 به روش پیشنهادی با پارامترهای تخمین زده شده به روش متداول حداقل مربعات از طریق معیار MSE از طریق شبیه سازی مقایسه شده اند.

کلیدواژه ها:

سری های زمانی ، خودهمبستگی ، تخمین استوار ، براورد T ، داده پرت ، فیلترکردن استوار