Modified Runge–Kutta method with convergence analysis for nonlinear stochastic differential equations with Hölder continuous diffusion coefficient
سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: انگلیسی
مشاهده: 84
فایل این مقاله در 32 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_IJNAO-13-2_008
تاریخ نمایه سازی: 12 تیر 1402
چکیده مقاله:
The main goal of this work is to develop and analyze an accurate trun-cated stochastic Runge–Kutta (TSRK۲) method to obtain strong numeri-cal solutions of nonlinear one-dimensional stochastic differential equations (SDEs) with continuous Hölder diffusion coefficients. We will establish the strong L۱-convergence theory to the TSRK۲ method under the local Lipschitz condition plus the one-sided Lipschitz condition for the drift co-efficient and the continuous Hölder condition for the diffusion coefficient at a time T and over a finite time interval [۰, T ], respectively. We show that the new method can achieve the optimal convergence order at a finite time T compared to the classical Euler–Maruyama method. Finally, nu-merical examples are given to support the theoretical results and illustrate the validity of the method.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
A. Haghighi
Department of Mathematics, Faculty of Science, Razi University, Kermanshah ۶۷۱۴۹, Iran.
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :