ورود
مقالات فارسیISIکنفرانسهاژورنالها

تحلیل رابطه نوسانات بیت کوین و نوسانات بورس اوراق بهادار تهران در خلال اپیدمی کروناویروس (رویکرد مارکف سویچینگ بیزین ور)

محل انتشار: فصلنامه راهبرد مدیریت مالی، دوره: 11، شماره: 1
سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 209

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:
https://civilica.com/doc/1628505

شناسه ملی سند علمی:

JR_JFMZ-11-1_005

تاریخ نمایه سازی: 22 فروردین 1402

چکیده مقاله:

با ورود رمزارزها به بازارهای مالی بین المللی، مطالعه مسائل جدید پیرامون سبد دارایی افراد و ارتباط ریسک بخش های مختلف بازار مالی با یکدیگر را در میان سرمایه گذاران و محققان برجسته ساخته است. در این مطالعه به کمک داده های ماهانه از آبان ماه سال ۱۳۹۲ تا دی ماه ۱۴۰۰و با هدف بررسی اثرات متقابل نوسانات (ریسک) بیت کوین و نرخ ارز بر نوسانات شاخص بازار سهام ایران در سبد دارایی از رویکرد MSBVAR دو رژیم رفتاری (منطبق با قبل و بعد از وقوع اپیدمی کرونا) برای نوسانات قیمتی بیت کوین شناسایی شده و سپس اثرات تکانه بیت کوین بر شاخص بازار سهام را در خلال دو رژیم رفتاری مورد سنجش قرار داده است. نتایج پژوهش ضمن تایید انطباق رژیم های رفتاریی بیت کوین با شیوع اپیدمی کرونا، نشان می دهد که در زمان اپیدمی کرونا شاخص بازار سهام با شدت بیشتری به تکانه های بیت کوین و نرخ ارز واکنش نشان می دهد و ریسک کلی سبد دارایی را افزایش می دهد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

محمدعلی یوسفی بهزاد فرخی

دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه باهنر، کرمان

ثمینه قاسمی فر

پژوهشگر پسادکتری، دانشگاه الزهرا، تهران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Aboura, S., & Van Roye, B. (۲۰۱۷). Financial stress and ...
  • Bouri, E., Molnar, P., Azzi, G., Roubaud, D., Hagfors, L.I. ...
  • Brandvold, M., Molnár, P., Vagstad, K., Valstad, A. (۲۰۱۵). Price ...
  • Chan, W. H., Le, M., & Wu, Y. W. (۲۰۱۹). ...
  • Chkili, W., Rejeb, A. B., & Arfaoui, M. (۲۰۲۱). Does ...
  • Ciaian, P., Rajcaniova, M., Kancs, D (۲۰۱۶). The Economics of ...
  • Conlon, T., & McGee, R. (۲۰۲۰). Safe haven or risky ...
  • Conrad, C., Custovic, A., & Ghysels, E. (۲۰۱۸). Long-and short-term ...
  • Corbet, S., Meegan, A., Larkin, C., Lucey, B., Yarovaya, L. ...
  • Dwyer, G. ۲۰۱۵. The Economics of Bitcoin and Similar Private ...
  • Dyhrberg, A. H., Foley, S., & Svec, J. (۲۰۱۸). How ...
  • Erdas, M. L., & Caglar, A. E. (۲۰۱۸). Analysis of ...
  • Georgoula, I., Pournarakis, D., Bilanakos, C., Sotiropoulos, D., Giaglis, G.M., ...
  • Guesmi, K., Saadi, S., Abid, I., Ftiti, Z. (۲۰۱۸). Portfolio ...
  • jones, Ch. P. (۱۹۴۳). Investment: Analysis and Aanagement, ۱۳th edition. ...
  • Kjærland, F., Khazal, A., Krogstad, E. A., Nordstrøm, F. B., ...
  • Ling, S., & McAleer, M. (۲۰۰۳). Asymptotic theory for a ...
  • Mariana, C. D., Ekaputra, I. A., & Husodo, Z. A. ...
  • Mensi, W., Rehman, M. U., Maitra, D., Al-Yahyaee, K. H., ...
  • Narayan, P. K., Narayan, S., Rahman, R. E., & Setiawan, ...
  • Pho, K. H., Ly, S., Lu, R., Van Hoang, T. ...
  • Rehman, M. U., Asghar, N., & Kang, S. H. (۲۰۲۰). ...
  • Rogojanu, A., Badea, L. (۲۰۱۴). The issue of competing currencies. ...
  • Shahzad, S.J.H., Bouri, E., Roubaud, D., Kristoufek, L., Lucey, B. ...
  • Sims, C. A., Waggoner, D. F. & Zha, T. (۲۰۰۸). ...
  • Smales, L. A. (۲۰۱۹). Bitcoin as a safe haven: Is ...
  • Smales, L.A. (۲۰۱۹). Bitcoin as a safe haven: is it ...
  • Stona, F., Morais, I. A. & Triches, D. (۲۰۱۸). Economic ...
  • Tschorsch, F., & Scheuermann, B. (۲۰۱۶). Bitcoin and beyond: A ...
  • Wang, X., Chen, X., & Zhao, P. (۲۰۲۰). The relationship ...
  • Suri, A (۲۰۱۳). Advanced Econometrics, ۱st edition, Tehran: Philology Publications. ...
    • نمایش کامل مراجع