رابطه بین نااطمینانی ریسک و سرمایه گذاری رقابتی در بازار
سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 206
فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CIROB02_085
تاریخ نمایه سازی: 15 فروردین 1402
چکیده مقاله:
هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین نااطمینانی ریسک و سرمایه گذاری رقابتی در بازار بوده است. یکی از ویژگی های بازار بورس، نوسانات زیاد قیمتها می باشد که سبب ایجاد ریسک قیمت می گردد از آنجایی که در اقتصاد ایران بورس و فعالیتهای بورس به عنوان یک ابزار کارآمد در ایران شناخته نشده است و نوسانات قیمت به دلیل شرایط اقتصادی بالا می باشد و ریسک قیمت اثرات منفی بر اقتصاد کشور وارد می کند. لذا مدیریت و پوشش این ریسک به وسیله راهکارهای مناسب ضروری به نظر می رسد. یکی از راهکارهای مقابله با ریسک استفاده از ابزار مشتقه مالی و ورود به معاملات کاغذی می باشد که در این تحقیق به آن پرداخته شده است. در این مطالعه به منظور بررسی نرخ های پوششی و انتخاب بهترین آنها، از سرمایه گذاری رقابتی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بورس اوراق بهادار تهران مربوط به سالهای ۱۳۹۹- ۱۴۰۰ استفاده شده است و داده ها به صورت روزانه می باشد. نرخهای پوششی به وسیله برآورد مدلهای حداقل مربعات معمولی (OLS)، ارزش در معرض ریسک (VAR) و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) محاسبه شدند.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
علی پویان نژاد
دانش آموخته dba، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران