بررسی و پیش بینی شاخص صنعت محصولات فلزی با استفاده از مدل Arma

پیش بینی بازارهای مالی یکی از سرفصلهای مهم در حوزه مالی و مطالعات پژوهشی است. اهمیت پیش بینی از یک سو وپیچیدگی آن از سوی دیگر باعث شده است که تحقیقات زیادی در این زمینه انجام شود .در این پژوهش از یک روش ترکیبیشامل تبدیل موجک، مدل EGARCH-ARMA و شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی یک دوره ای قیمت سهام در بازارهایایران استفاده شده است. ابتدا به کمک تبدیل موجک سری زمانی را به چند سری جزئی و یک سری تقریبی تجزیه شده و سپسمدل EGARCH-ARMA برای پیش بینی سری های جزئی و شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی سری تقریبی بکار گرفتهمیشوند. در این مدل علاوه بر سری تقریبی، برخی از شاخصهای تکنیکال نیز برای بهبود شبکه عصبی به آن داده میشوند .ارزیابیمدل پیشنهادی برای پیش بینی قیمت در بازار ایران با مدلهای شبکه عصبی مصنوعی، EGARCH-ARIMAو ANN-ARIMAنشان داد که مدل پیشنهادی عملکرد بهتری نسبت به سایر مدلها برای پیش بینی قیمت سهام در بازار ایران دارد. در این مقاله بهبررسی عدد شاخص محصولات فلزی در بازه ۱۲ ماهه از دی ۱۴۰۰ الی آذر ۱۴۰۱ پرداختیم

کلیدواژه ها:

پیش بینی ، مدلarma ، شاخص محصولات فلزی