تاثیر نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی(نرخ ارز و تورم) بر روی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک تجارت
محل انتشار: فصلنامه اقتصاد مالی، دوره: 6، شماره: 18
سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 217
فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_ECJ-6-18_006
تاریخ نمایه سازی: 27 آذر 1401
چکیده مقاله:
اصولا هر فعالیت اقتصادی با درجه ای از ریسک همراه است .سودآوری یا بقای یک بنگاه اقتصادی به عوامل متعددی بستگی داردکه برخی ازآنها درکنترل و برخی دیگر خارج از کنترل می باشد. این تحقیق در پی یافتن تاثیر نا اطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ ارز و تورم) بر روی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک تجارت می باشد. بدین منطور تاثیر متغیرهای نرخ ارز و تورم، مطالبات معوق و مطالبات سررسید گذشته، بر روی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک تجارت طی سالهای۱۳۸۴ الی۱۳۹۰ مورد بررسی قرار گرفت.در این تحقیق برای اثبات عدم خود همبستگی میان پسماندهای مدل از آزمون بریوش گاد فری، جهت اثبات وجود نا همسانی واریانس شرطی از آزمون(ARCH) و برای اندازه گیری نا اطمینانی نرخ ارز و تورم از آزمون(EGARCH-ARIMA)استفاده شده،درنهایت بعداز تخمین مدل توسط[۱](GMM)این نتیجه حاصل شدکه،اثر نااطمینانی نرخ ارز و تورم بر روی ریسک اعتباری بانک تجارت مثبت و معنی دارمی باشد. Abstract Basicallyanyeconomic activityis associatedwith the degree ofrisk. Profitability or survival of aneconomic entity depends on several factors someof them are inside ,some areo utside the control of the firm. This studytries to findthe effect of uncertainty on macro economic variables(inflation and exchange rates) oncredit risk of tejaratbanklegal customers .For thispurpose, the effect of they, inthe years ۱۳۸۴to۱۳۹۰ were examined. for proof no Autocorrelation between there residues for the model is used test Free GadBryvsh The test(ARCH)is usedtoprove the existence ofnon-homogeneous conditional variance. AndThe test(EGARCH-ARIMA)to measure thereal exchange rateandinflationuncertaintyis used. Finally,the model is estimated bygeneralized pattern ofmoments(GMM), theresultwas that the Effects ofinflation andexchangerateuncertaintyontejaratcredit riskispositive and significant.
کلیدواژه ها:
واژگان کلیدی: ریسک اعتباری ، نا اطمینانی ، ، نرخ ارز ، تورم ، مشتریان حقوقی بانک ها. طبقه بندیJEL: G۲۱ ، E۳۱ ، F۳۱.D۸۱
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :