مقایسه قدرت پیش بینی منحنی فیلیپس کینزین جدید هایبریدی و مدل ARIMA از تورم
محل انتشار: فصلنامه اقتصاد مالی، دوره: 8، شماره: 26
سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 166
فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_ECJ-8-26_001
تاریخ نمایه سازی: 27 آذر 1401
چکیده مقاله:
در تحقیق حاضر ابتدا منحنی فیلیپس کینزین جدید هایبریدی با استفاده از دادههای فصلی، طی دوره زمانی۱q۱۳۷۵تا ۴q۱۳۸۹ بر اساس روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)برآورد شده است، سپس با استفاده از معیار آکائیک یک مدل مناسب ARIMA تصریح گردید. در پایان هم، تورم با استفاده از هر دو مدل، در دو افق چهار دورهای و هشت دورهای پیش بینی گردید و ریشه میانگین مربع خطای دو مدل مقایسه شد. نتایج حاصل از تخمین منحنی فیلیپس کینزین جدید هایبریدی نشان میدهد که قیمتهای گذشته تاثیر بیشتری نسبت به قیمتهای آینده بر تورم داشتهاند و ضریب شکاف محصول هم معنی دار و مثبت بوده که نشان میدهد با افزایش شکاف محصول از سطح بالقوه خود، تورم ۴۱ درصد افزایش مییابد، به عبارت دیگر سیاستهای انبساطی به منظور افزایش محصول منجر به تورم خواهد شد. سپس بعد از تصریح یک مدل (۴و۴) ARMAو پیش بینی تورم، نتایج نشان میدهد که در هر دو افق پیش بینی، منحنی فیلیپس کینزین جدید، ریشه میانگین مربع خطای(RMSE) کمتری نسبت به مدل ARMA داشته است و بهتر توانسته تورم را پیش بینی کند Abstract Hybrid New Keynesian Phillips curve in the present study, using quarterly data over the period to ۴q۱۳۸۹ ۱q۱۳۷۵ based on GMM is estimated, using the criteria stipulated Kayyk an ARIMA model was In the end, inflation, using both models, in both four and eight-period horizon, and the root mean square error of prediction models were compared HNKPC estimation results indicate that past prices influence future prices more than the rate of inflation and the output gap was positive and significant. Shows that increasing the level of potential output gap, inflation increased by ۴۱%, ie expansionary policies to enhance product will lead to inflation. Then specify a model ARMA (۴,۴) and inflation forecasts, the results show that both forecast horizons, new Keynesian Phillips curve, the root mean square error (RMSE) is less than the ARMA model and better able to predict inflation.
نویسندگان
زهرا افشاری
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.
مرضیه بیات
دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :