مقایسه قدرت پیش بینی منحنی فیلیپس کینزین جدید هایبریدی و مدل ARIMA از تورم

در تحقیق حاضر ابتدا منحنی فیلیپس کینزین جدید هایبریدی با استفاده از داده­های فصلی، طی دوره زمانی۱q۱۳۷۵تا ۴q۱۳۸۹ بر اساس روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)برآورد شده است، سپس با استفاده از معیار آکائیک یک مدل مناسب ARIMA  تصریح گردید. در پایان هم، تورم با استفاده از هر دو مدل، در دو افق چهار دوره­ای و هشت دوره­ای پیش بینی گردید و ریشه میانگین مربع خطای دو مدل مقایسه شد. نتایج حاصل از تخمین منحنی فیلیپس کینزین جدید هایبریدی نشان می­دهد که قیمت­های گذشته تاثیر بیشتری نسبت به قیمت­های آینده بر تورم داشته­اند و ضریب شکاف محصول هم معنی دار و مثبت بوده که نشان می­دهد با افزایش شکاف محصول از سطح بالقوه خود، تورم ۴۱ درصد افزایش می­یابد، به عبارت دیگر سیاست­های انبساطی به منظور افزایش محصول منجر به تورم خواهد شد. سپس بعد از تصریح یک مدل (۴و۴) ARMAو پیش بینی تورم، نتایج نشان می­دهد که در هر دو افق پیش بینی، منحنی فیلیپس کینزین جدید، ریشه میانگین مربع خطای(RMSE) کمتری نسبت به مدل ARMA داشته است و بهتر توانسته تورم را پیش بینی کند   Abstract Hybrid New Keynesian Phillips curve in the present study, using quarterly data over the period to ۴q۱۳۸۹ ۱q۱۳۷۵ based on GMM is estimated, using the criteria stipulated Kayyk an ARIMA model was In the end, inflation, using both models, in both four and eight-period horizon, and the root mean square error of prediction models were compared HNKPC estimation results indicate that past prices influence future prices more than the rate of inflation and the output gap was positive and significant. Shows that increasing the level of potential output gap, inflation increased by ۴۱%, ie expansionary policies to enhance product will lead to inflation. Then specify a model ARMA (۴,۴) and inflation forecasts, the results show that both forecast horizons, new Keynesian Phillips curve, the root mean square error (RMSE) is less than the ARMA model and better able to predict inflation.

کلیدواژه ها:

منحنی فیلیپس کینزین جدید ، پیش بینی ، ARMA. طبقه بندی JEL : C۵۳ ، E۳۱