مدل سازی علل درونی معوق شدن تسهیلات قرض الحسنه به روش "حد آستانه" (مورد کاربرد : بانک قرض الحسنه رسالت)
محل انتشار: فصلنامه اقتصاد مالی، دوره: 12، شماره: 42
سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 207
فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_ECJ-12-42_004
تاریخ نمایه سازی: 27 آذر 1401
چکیده مقاله:
چگونگی اختصاص منابع بانک ها به تسهیلات گیرندگان و بازگشت به موقع این منابع، یکی از دغدغه های اصلی نظام بانکی می باشد. نحوه تخصیص بهینه منابع و بررسی صحیح و همه جانبه تقاضاهای واصله برای استفاده از تسهیلات بانکی، همواره برای مدیران بانکها اهمیت داشته است. هدف این پژوهش مدل سازی علل درونی معوق شدن تسهیلات قرضالحسنه در بانک قرضالحسنه رسالت است. جامعه ی مورد بررسی در این تحقیق، مشتریان شعب بانک قرضالحسنه رسالت سراسر کشور در دوره ی زمانی ۹۴-۱۳۹۳ می باشد. از این جامعه یک نمونه شامل ۲۱۶۰ پرونده تسهیلات گیرندگان بانک قرضالحسنه رسالت به روش تصادفی ساده انتخاب شده است. مدل پروبیت[i] جهت ارزیابی عوامل موثر بر مطالبات معوق این بانک با بکارگیری ۶ متغیر مستقل که اثر معناداری بر ریسک اعتباری دارند، برازش شده است. معناداری ضرایب با استفاده از آماره والد[ii](W) و معناداری کل رگرسیون، با استفاده از آماره نسبت درستنمایی[iii](LR) در سطح اطمینان ۹۵ درصد بررسی و تایید شده است. برای بررسی قدرت تفکیک کنندگی مدل، منحنی حد آستانه (ROC)[iv]رسم شده است. از روش "حد آستانه بهینه" جهت بررسی کارایی و قدرت پیش بینی مدل استفاده شده است. نتایج نشان میدهد ضرایب و همچنین قدرت تفکیک کنندگی مدل پروبیت معنادار بوده و اعتبار بالایی دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش مدت زمان بازپرداخت تسهیلات، افزایش بدهی جاری و همچنین تغییر وثیقه از چک به سایر تضامین باعث افزایش احتمال نکول تسهیلات شده و افزایش ارزش وثیقه، افزایش مبلغ وام و افزایش مبلغ اقساط به کاهش این احتمال منجر می شود. [i] Probit model [ii] Wald [iii] Likelihood ratio [iv] Receiver Operating Characteristic Abstract The allocation of bank facilities to customers and the timely return of these loans is one of the main concerns of the banking system. Allocate resources optimally and to check the correct and comprehensive requests for using bank facilities, has always been important for bank managers. this paper is to model the internal factors of loan delinquency in Gorzaholahsaneh Resalat Bank. The survey population in this research is the of Borrowers of Ghorz-al-Hassaneh Bank throughout the country during the period ۲۰۱۴-۲۰۱۵. The random sampling method is simple sammple. The sample consists of ۲۱۶۰ people Who have borrowed from the bank. The probit model is used for analyze credit risk. To investigate the predictive power of the model used ROC curve method. The results show that all coefficients are significant at ۵ percent as well as the resolution of the Probit model. Increasing the repayment of facilities, increasing current debt, and also changing the bail from checks to other guarantees increases the probability of failure. Increase the value of the collateral, the amount of the loan and the amount of installments deu to decrese probability of failure.
کلیدواژه ها:
واژه های کلیدی: مطالبات معوق ، مدل پروبیت ، حد آستانه بهینه ، بانک قرض الحسنه رسالت. طبقه بندی JEL : C۸۱ ، C۸۳ Keywords: Delayed Demand ، Probit Model ، Optimal Limit ، Resalat Bank Classification JEL: C۸۱ ، C۸۳
نویسندگان
حسین میرزایی
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.
ابراهیم کریمی اصل
دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد ، دانشکده اقتصاد و حسابداری واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :