سیویلیکا را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید.

ارزیابی عملکرد الگوریتم های فراابتکاری رقابت استعماری و ازدحام ذرات در بهینه سازی سبد چندنوع دارایی براساس مدلهای بهینه سازی مارکویتز

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 341

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CSIEM03_111

تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1401

چکیده مقاله ارزیابی عملکرد الگوریتم های فراابتکاری رقابت استعماری و ازدحام ذرات در بهینه سازی سبد چندنوع دارایی براساس مدلهای بهینه سازی مارکویتز

همواره انتخاب سبدی که بیشترین عایدی و کمترین ریسک را به همراه داشته باشد از دغدغه های اصلی سرمایه گذارناست . وجود گزینه های مختلف سرمایه گذاری و افزایش تعداد دارایی ها در پرتفوی منجر به پیچیدگی حل مسائل بهینه سازی سبد می شود. با پیچیده تر شدن مسائل بهینه سازی ، حل آنها به روشهای ریاضی گاها منجر به دستیابی به جواب بهینه نمی شود. از این رو الگوریتم های فراابتکاری به حوزه ی بهینه سازی ورود پیدا کردند. در این مقاله باهدف بهینه سازی سبد شامل ۲۰ دارایی از پنج کلاس مختلف دارایی (در دو نوع دارایی ریسکی و کم ریسک )، عملکرد دو الگوریتم رقابت استعماری و ازدحام ذرات در بهینه سازی سبد دارایی براساس مدلهای میانگین -واریانس و میانگین -نیم واریانس در بازه زمانی ابتدای مردادماه سال ۱۳۹۴ تا انتهای آذر۱۴۰۰ ارزیابی می شود. نتایج نشان می دهد که در دوره آموزش و تست ، الگوریتم ازدحام ذرات با دستیابی به میانگین شارپ، شارپ شرطی و نسبت بازده به ریسک بالاتر عملکردی بهتر از الگوریتم رقابت استعماری دارد. همچنین براساس نسبت شارپ شرطی برتری مدل میانگین -نیم واریانس اثبات می شود.

کلیدواژه های ارزیابی عملکرد الگوریتم های فراابتکاری رقابت استعماری و ازدحام ذرات در بهینه سازی سبد چندنوع دارایی براساس مدلهای بهینه سازی مارکویتز:

بهینه سازی سبد چندنوع دارایی ، مدل میانگین -واریانس ، مدل میانگین -نیم واریانس ، الگوریتم رقابت استعماری ، الگوریتم ازدحام ذرات.

نویسندگان مقاله ارزیابی عملکرد الگوریتم های فراابتکاری رقابت استعماری و ازدحام ذرات در بهینه سازی سبد چندنوع دارایی براساس مدلهای بهینه سازی مارکویتز

مرضیه کاظمی راشنانی

دانشجوی کارشناسی ارشد سیستمهای مالی، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه میبد، میبد، ایران

سمیه السادات موسوی

استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه میبد، میبد، ایران

احسان حاجی زاده

استادیار، دانشکده مهندسی صنایع و سیستمهای مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

مقاله فارسی "ارزیابی عملکرد الگوریتم های فراابتکاری رقابت استعماری و ازدحام ذرات در بهینه سازی سبد چندنوع دارایی براساس مدلهای بهینه سازی مارکویتز" توسط مرضیه کاظمی راشنانی، دانشجوی کارشناسی ارشد سیستمهای مالی، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه میبد، میبد، ایران؛ سمیه السادات موسوی، استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه میبد، میبد، ایران؛ احسان حاجی زاده، استادیار، دانشکده مهندسی صنایع و سیستمهای مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران نوشته شده و در سال 1401 پس از تایید کمیته علمی سومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری پذیرفته شده است. کلمات کلیدی استفاده شده در این مقاله بهینه سازی سبد چندنوع دارایی ، مدل میانگین -واریانس ، مدل میانگین -نیم واریانس ، الگوریتم رقابت استعماری ، الگوریتم ازدحام ذرات. هستند. این مقاله در تاریخ 14 آذر 1401 توسط سیویلیکا نمایه سازی و منتشر شده است و تاکنون 341 بار صفحه این مقاله مشاهده شده است. در چکیده این مقاله اشاره شده است که همواره انتخاب سبدی که بیشترین عایدی و کمترین ریسک را به همراه داشته باشد از دغدغه های اصلی سرمایه گذارناست . وجود گزینه های مختلف سرمایه گذاری و افزایش تعداد دارایی ها در پرتفوی منجر به پیچیدگی حل مسائل بهینه سازی سبد می شود. با پیچیده تر شدن مسائل بهینه سازی ، حل آنها به روشهای ریاضی گاها منجر به ... . برای دانلود فایل کامل مقاله ارزیابی عملکرد الگوریتم های فراابتکاری رقابت استعماری و ازدحام ذرات در بهینه سازی سبد چندنوع دارایی براساس مدلهای بهینه سازی مارکویتز با 10 صفحه به فرمت PDF، میتوانید از طریق بخش "دانلود فایل کامل" اقدام نمایید.