واکنش اقتصاد کلان جهانی در پاسخ به تکانه های نفتی و مقایسه آسیب پذیری کشورهای منتخب: رهیافت خودبازگشت برداری جهانی

سال انتشار:

1400

نوع سند:

مقاله ژورنالی

زبان:

فارسی

مشاهده:

37

فایل این مقاله در 40 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IEER-10-38_005

تاریخ نمایه سازی: 11 مهر 1401

چکیده مقاله:

در این مقاله به بررسی تاثیرات اقتصادی جهانی شوک عرضه نفت، پاسخ تولید ناخالص داخلی ایران به تکانه های عرضه نفت مختص کشورهای اصلی صادرکننده نفت و مقایسه آسیب پذیری کشورها در پاسخ به تکانه نفتی پرداخته شده است. پژوهش حاضر یک رهیافت خودبازگشت برداری جهانی نفتی (GVAR-Oil) برای بازه فصل دوم ۱۹۷۹ تا فصل چهارم ۲۰۱۹ برآورد می کند که ۲۷ کشور یا منطقه را شامل می شود. نتایج حاصل از شوک مثبت عرضه نفت آمریکا، افزایش واقعی تولید ناخالص داخلی در اقتصادهای واردکننده نفت در هر دو بازار پیشرفته و نوظهور، کاهش تورم در بیشتر کشورها و افزایش قیمت سهام در سراسر جهان می باشد. به طور خاص شوک عرضه نفت مختص ایران تاثیر ناچیزی بر اقتصاد جهانی داشته است که این امر عمدتا به دلیل افزایش در تولید نفت عربستان سعودی می باشد. در مقابل، شوک منفی عرضه نفت در عربستان سعودی منجر به افزایش فوری و دائمی در قیمت های نفت شده است. نتایج بررسی آسیب پذیری کشورها بیانگر این است که آسیب پذیری اقتصاد نسبت به تکانه عرضه نفتی منفی در عربستان سعودی و ایران بیشتر از اندونزی و نروژ می باشد. مطالعه نشان می دهد که شوک منفی عرضه نفت مختص عربستان برتولید ناخالص داخلی ایران تاثیری متفاوت از سایر صادرکنندگان عمده نفت را به دنبال داشته است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

الهامغلامپور
الهام غلامپور

گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، ص. پ. ۱۹۳۹۵-۴۶۹۷، تهران، ایران

تیمورمحمدی
تیمور محمدی

دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

اصغرابوالحسنی هستیانی
اصغر ابوالحسنی هستیانی

دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

محسنمهر آرا
محسن مهر آرا

استاد گروه اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • ابریشمی، حمید؛ مهرآرا، محسن؛ غنیمی فرد، حجت اله و کشاورزیان، ...
  • امام وردی، قدرت اله و جعفری، سیده محبوبه. (۱۳۹۸). اثر ...
  • امانی، مسعود. شهبازی، کیومرث و محسنی زنوزی، سید جمال الدین. ...
  • بخشی، لطفعلی؛ بهرامی، جاوید و موسوی، فرزانه. (۱۳۹۱). بررسی مقایسه ...
  • حسینی نسب، ابراهیم و میر کاظمی مود، منا. (۱۳۸۸). اثر ...
  • شاکری، عباس؛ محمدی، تیمور و نجفی، حامد. (۱۳۹۵). مبانی نظری ...
  • محمدی پور، علی؛ سلمان پور زنوز، علی و فخر حسینی، ...
  • مهر آرا، محسن و نیکی اسکویی، کامران. (۱۳۸۵). تکانه های ...
  • Amundsen, E. S., and Schöb, R. (۱۹۹۹). Environmental taxes on ...
  • Antweiler، W. and D. Trefler. (۲۰۰۲). Increasing returns and all ...
  • Arkolakis، C.، A. Costinot، and A. Rodriguez-Clare. (۲۰۱۲). New trade ...
  • Azomahou, T. T., Ndung’u, N., and Ouedraogo, M. (۲۰۲۱). Coping ...
  • Baumeister, C. and Peersman, G. (۲۰۱۳). Time-varying effects of oil ...
  • Cashin, P. Mohaddes, K. and Raissi, M (۲۰۱۴). The differential ...
  • Cheung, C. (۲۰۰۹). Are commodity prices useful leading indicators of ...
  • Cheung, Y.-W. and Ng, L. K. (۱۹۹۸). International evidence on ...
  • Chudik, A. and M. Fratzscher (۲۰۱۱). Identifying the Global Transmission ...
  • Chudik, A. and Pesaran, M. H. (۲۰۱۶). Theory and practice ...
  • Dees, S. Mauro, F. d. Pesaran, M. H. and Smith, ...
  • Di Mauro, F., and Pesaran, M. H. (۲۰۱۳). The GVAR ...
  • Duma, N. (۲۰۰۸). Pass-through of external shocks to inflation in ...
  • Dutta, A. Das, D. Jana, R. and Vo, X. V. ...
  • Galesi, A. and Lombardi, M. J. (۲۰۱۳). External shocks and ...
  • Hansen, B. E. (۱۹۹۲). Efficient estimation and testing of cointegrating ...
  • Harbo, I. Johansen, S. Nielsen, B. and Rahbek, A. (۱۹۹۸). ...
  • Johansen, S. (۱۹۹۲). Cointegration in partial systems and the efficiency ...
  • Kilian, L. (۲۰۰۸). A comparison of the effects of exogenous ...
  • MacKinnon, J. G. (۲۰۱۰). Critical values for cointegration tests. Queen's ...
  • Mohaddes, K. and Pesaran, M. H. (۲۰۱۶). Country-specific oil supply ...
  • Mohaddes, K. and Raissi, M. (۲۰۱۸). Compilation, Revision and Updating ...
  • Mohaddes, K., & Pesaran, M. H. (۲۰۱۳). One hundred years ...
  • Nyblom, J. (۱۹۸۹). Testing for the constancy of parameters over ...
  • Osorio, C. and Unsal, D. F. (۲۰۱۳). Inflation dynamics in ...
  • Park, J. and Ratti, R. A. (۲۰۰۸). Oil price shocks ...
  • Pesaran, M. H., Shin, Y. and Smith, R. J. (۲۰۰۰). ...
  • Pesaran, M. H., Weiner, S. M., & Schuermann, T. (۲۰۰۱). ...
  • Ploberger, W. and Krämer, W. (۱۹۹۲). The CUSUM test with ...
  • Quandt, R. E. (۱۹۶۰). Tests of the hypothesis that a ...
  • Sadorsky, P. (۱۹۹۹). Oil price shocks and stock market activity. ...
  • Salehi Esfahani, H. Mohaddes, K. and Pesaran, M. H. (۲۰۱۴). ...
  • Smith, L. and Galesi, A. (۲۰۱۴). GVAR Toolbox ۲.۰., University ...