مقایسه مدل های اتورگرسیو تبدلی مارکف و آستانه ای خود محرک برای نوسان های نرخ ارز ایران
محل انتشار: مجله علوم آماری، دوره: 3، شماره: 2
سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 237
فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_STAT-3-2_004
تاریخ نمایه سازی: 23 شهریور 1401
چکیده مقاله:
در اوایل سال ۱۳۸۱ اعمال سیاست یکسان سازی نرخ ارز موجب کاهش شدید ارزش اسمس ریال ایران در برابر هر دلار امریکا شد. لذا به علت وجود تغییرات ناگهانی و بزرگ نمی توان از سریهای زمانی خطی برای مدل بندی نوسان های نرخ تغییرات ریال ایران در برابر دلار امریکا استفاده نمود. در این مقاله مدل اتورگرسیو استانه ای خود محرک و مدل اتورگرسیو تبدلی مارکف مورد مقایسه قرار گرفته و نشان داده خواهد شد که تنها مدل اتورگرسیو تبدلی مارکف توانایی نشان دادن رفتار نرخ تغییرات ریال ایران در برابر دلار امریکا را دارد
کلیدواژه ها:
Markov switching autoregressive model ، Self-exciting threshold autoregressive model ، Fluctuations of Iran's exchange rate ، مدل اتورگرسیو تبدلی مارکف ، مدل اتورگرسیو استانه ای خود محرک ، نوسان نرخ ارز ایران
نویسندگان
حمیدرضا مصطفایی
Tehran North Branch, Islamic Azad Universityو Tehran, IRAN
مریم صفایی
Tehran North Branch, Islamic Azad Universityو Tehran, IRAN
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :