تحلیلی از برآوردگرهای اندازه وابستگی دمی بالا

در این مقاله سه نوع برآوردگر جدید به روش ناپارامتری برای اندازه وابستگی دمی بالا به دست آورده و نشان داده می شود که برآوردگرهایی سازگار و به طور مجانبی نااریب هستند. سپس با شبیه سازی مونت کارلو از سه مفصل متفاوت، این سه برآوردگر با هم مقایسه شده و با به کارگیری داده های واقعی روشی جدید برای انتخاب بهترین برآوردگر ارائه می شود.

کلیدواژه ها:

Copula function ، Upper tail dependence measure ، Lower tail dependence measure ، Estimator ، Unbiasedness ، Consistence ، Mont Carlo simulation ، تابع مفصل ، اندازه وابستگی دمی بالا ، اندازه وابستگی دمی پایین ، برآوردگر ، نااریبی ، سازگاری ، شبیه سازی مونت کارلو