برآورد دنباله ای پارامتر مقیاس توزیع نمایی با محدودیت کران داری تابع مخاطره
محل انتشار: مجله علوم آماری، دوره: 11، شماره: 1
سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 109
فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_STAT-11-1_008
تاریخ نمایه سازی: 23 شهریور 1401
چکیده مقاله:
در این مقاله روش دنباله ای محض برای برآورد پارامتر مقیاس توزیع نمایی وقتی که تابع ریسک توسط مقدار ثابت از پیش تعیین شده ای کران دار شده باشد مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله فرم های بسته ای برای امید ریاضی و ریسک متغیر توقف و همچنین برآوردگر مبتنی بر آن به دست می آید. همچنین برای بهبود عملکرد برآوردگر پارامتر مقیاس، قاعده توقف تعدیل یافته معرفی می شود به طوری که تابع ریسک تحت آن به طور یکنواخت توسط مقدار از پیش تعیین شده کران دار گردد. در نهایت برای نشان دادن درستی آنچه به صورت نظری ارائه شده شبیه سازی هایی انجام می شود.
کلیدواژه ها:
Bounded Risk Estimation ، Exponential Distribution ، Monte Carlo Simulation ، Sequential Estimation ، Stopping Variables ، Purely
Sequential Procedure ، توزیع نما یی ، پارامتر مقیاس ، برآوردگر نقطه ای با مخاطره کران دار ، فرآیند نمونه گیری دنباله ای ، فرآیند نمونه گیری دنباله ای محض ، متغیر توقف
نویسندگان
عیسی محمودی
Department of Statistics, Yazd University, Yazd , Iran.
ریحانه لاله زای
Department of Statistics, Yazd University, Yazd , Iran.
قهرمان روغنی
Department of Statistics, Yazd University, Yazd , Iran.
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :