آثار شوک های نفتی بر نوسانات بخش مسکن ایران: یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا ( DSGE)
محل انتشار: فصلنامه نظریه های اقتصاد مالی، دوره: 1، شماره: 1
سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 193
فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_MTHEC-1-1_001
تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1401
چکیده مقاله:
بخش مسکن یکی از بخش های کلیدی اقتصاد ایران است که سهم عمده ای در تولید ناخالص داخلی دارد. به دلیل ویژگی غیر تجاری بودن آن و وجود انتظارات سودآوری قابل ملاحظه، همواره با نوسانات بسیار شدیدی بویژه از ناحیه نوسانات درآمدهای نفتی، مواجه می باشد. در این مقاله با هدف بررسی تاثیرپذیری متغیرهای بخش مسکن از نوسانات درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران، به تحلیل رفتار داده های فصلی ایران (دوره ۸۶:۴-۱۳۷۰:۱) در یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا، پرداخته ایم. نتایج شبیه سازی شده آثار شوک های نفتی بر متغیرهای مدل، موید ایجاد نوسان در رفتار کلیه متغیرهای مدل و بروز بیماری هلندی در اقتصاد کشور می باشد. نکته قابل توجه آن است که شوک های ایجاد شده در متغیرهای بخش مسکن، در کوتا ه مدت قابل ملاحظه و شدید می باشند، اما ماندگار نبوده و طی زمان تقریبی ۸ فصل مستهلک می شوند. صحت نتایج مدل بوسیله تطابق گشتاورهای متغیرهای شبیه سازی شده بخش مسکن و دنیای واقعی تائید شد.
کلیدواژه ها:
Residential Investment ، Dynamic Stochastic General Equilibrium Model ، Two Sectors Model ، Oils Shocks ، Housing Price. ، سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های مسکونی ، الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا ((DSGE ، مدل دو بخشی ، شوک های نفتی ، قیمت مسکن.
نویسندگان
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :