پیش بینی میزان ارزش در معرض خطر قیمت نفت
محل انتشار: فصلنامه نظریه های اقتصاد مالی، دوره: 3، شماره: 2
سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 206
فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_MTHEC-3-2_004
تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1401
چکیده مقاله:
نفت خام یکی از منابع و مهمترین منبع ایجاد درآمد در کشور است که نوسانات قیمت آن، باعث ایجاد بی ثباتی درآمد نفتی و در نتیجه بی ثباتی اقتصادی در کشور خواهد شد. با توجه به اهمیت موضوع، هدف این مقاله برآورد ارزش در معرض خطر قیمت نفت است. برای این منظور از روش ترکیبی EGARCH-EVT ARMA- استفاده شده است. داده های موردبررسی، قیمت نفت برنت برای بازه زمانی سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ است. نتایج بررسی و آزمون های دقت مدل نشان می دهد که استفاده از تئوری نقاط فرین با مدل های خانواده گارچ برای شناسایی مقادیر بدبینانه قیمت نفت عملکرد مناسبی را در قیاس با داده های تحقق یافته دارند.
کلیدواژه ها:
Value at Risk ، GARCH Family Model ، Christoffersen Test ، ارزش در معرض خطر ، مدل خانواده گارچ ، آزمون کریستوفرسن.
نویسندگان
اعظم احمدیان
پژوهشکده پولی و بانکی
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :