بررسی پویایی های همگرایی باشگاهی قیمت در بازار مسکن (مورد مطالعه: شهر تهران)

هدف مقاله حاضر، تجزیه و تحلیل پویایی های همگرایی باشگاهی قیمت مسکن در مناطق مختلف شهر تهران است. برای این منظور از روش آزمون رگرسیون Log t و داده های قیمت در دو بازه زمانی عدم جهش قیمت (۱۳۹۶-۱۳۹۱) و بروز جهش قیمت مسکن (۱۴۰۰-۱۳۹۷) استفاده شد. براساس نتایج آزمون Log t، در این دو بازه زمانی، فرضیه صفر مبنی بر وجود همگرایی در کل نمونه رد نمی شود. همچنین، وجود همگرایی باشگاهی در هریک از بازه های زمانی تایید شد. براساس این، در دوره ۱۳۹۶-۱۳۹۱، مناطق شهر تهران تشکیل سه باشگاه را می دهند؛ اما در دوره (۱۳۹۷:۱-۱۴۰۰:۹)، رفتار قیمت در مناطق شهر تهران تغییر کرده است و تمام مناطق شهر تهران در قالب یک باشگاه قرار گرفته و به یک وضعیت تعادل همگرا شده اند. با توجه به نتایج حاصل از پژوهش، در صورت تشدید همگرایی اتفاق افتاده، سیاست گذاری های بازار مسکن در راستای مدیریت این بازار دشوارتر از قبل خواهد شد.

کلیدواژه ها:

اقتصاد مسکن ، قیمت مسکن ، همگرایی باشگاهی