پیش بینی بلندمدت قیمت برق در بازار روزانه با استفاده از تحلیل سری های زمانی

با توجه به تجدیدساختارهای صورت گرفته در بازار برق ایران و فراهم آمدن امکان تبادلات دوجانبه در بازار بورس انرژی، تلاش کلیه بازیگران شرکت کننده در بازار برق، سوددهی بیشتر می باشد. شرکت های خریدار برق به عنوان یکی از بازیگران اصلی در این زمینه، با توجه به عدم امکان قیمت دهی در بازار روزانه، بایستی خرید خود را در بورس انرژی بهینه نماید. به همین منظور نیاز است تا این شرکت ها بتوانند بسته به تالارهای زمانی مختلف بورس انرژی، پیش بینی مناسبی از قیمت برق در بازار روزانه داشته باشند تا بتوانند با پیشنهاد قیمت های پایین تر در بورس انرژی، سود خود را افزایش دهند. در این مقاله به پیش بینی بلندمدت حداکثر یکساله قیمت برق در بازار روزانه با استفاده از تحلیل سری های زمانی ARIMA پرداخته می شود. برای تخمین پارامترها و همچنین بررسی درستی الگو از نرم افزار MiniTab در این مقاله استفاه شده است. نتایج بدست آمده از پیش بینی و مقایسه آن با قیمت های تسویه بازار نشان از دقت مناسب و قابل استناد داده های استخراجی برای هدف مدنظر دارند.

کلیدواژه ها:

بازار برق ، تابع خودهمبستگی ، تابع خودهمبستگی جزئی ، تفاضل داده ها ، پیش بینی ، شرکت های خریدار ، مدل ARIMA