پیش بینی دو مرحله ای وقوع و بزرگی جهش های قیمت برق
محل انتشار: سومین کنفرانس منطقه ای سیرد
سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 147
فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CIRED03_069
تاریخ نمایه سازی: 18 تیر 1401
چکیده مقاله:
ذات برق به عنوان یک کالا در بازار به واسطه یخصوصیات منحصربه فردش به گونه ای است که پیش بینی قیمت آن رادشوار می نماید. قیمت برق بسیار بی ثبات بوده و دامنه تغییرات بالاییدارد. نتیجه ی این بی ثباتی در قیمت، گاه خود را به شکل جهش هایقیمت بروز می دهد. جهش های قیمت تغییرات ناگهانی و شدید در قیمتتسویه ی بازار می باشند که بزرگی برخی از آن ها حتی گاه بین ده تا صدبرابر قیمت های معمول نیز می رسد. جهش های قیمت می توانند تاثیرشدیدی بر میزان سود یا زیان بازیگران حاضر در بازار داشته باشند و ایننکته اهمیت پیش بینی آن را نشان می دهد. در حال حاضر تلاش هایفراوانی برای پیش بینی قیمت های نرمال در بازار برق انجام شده است کهنتایج قابل قبولی نیز به دست داده است. منتها این روش ها برای پیش بینیجهش های قیمت کارآمد نیستند و در این حوزه همچنان کاستی وجودروشی مناسب حس می گردد. در این مقاله تلاش شده است روشیکارآمد برای پیش بینی وقوع و بزرگی جهش های قیمت ارائه شود.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
احسان نوکندی
دانشکده ی برق و کامپیوتردانشگاه بیرجندبیرجند، ایران
سعید رضا گلدانی
دانشکده ی برق و کامپیوتردانشگاه بیرجندبیرجند، ایران