ورود
مقالات فارسیISIکنفرانسهاژورنالها

شناسایی استرس سیستمیک در بازار مالی ایران

محل انتشار: فصلنامه راهبرد مدیریت مالی، دوره: 10، شماره: 1
سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 456

فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:
https://civilica.com/doc/1474675

شناسه ملی سند علمی:

JR_JFMZ-10-1_003

تاریخ نمایه سازی: 6 تیر 1401

چکیده مقاله:

به دنبال پیامدهای بحران های مالی اخیر، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و درک ریسک سیستمی سیستم مالی در مطالعات اقتصادی جدید اهمیت بسزایی پیدا کرده است. استرس سیستمیک ، صورت دیگر ریسک سیستمیک است که محقق شده است. هدف این پژوهش کمی سازی استرس سیستمیک و استرس مالی با مشخص کردن بازیگر اصلی به عنوان منشا اصلی استرس مالی است. در این مطالعه شاخص استرس سیستمیک و استرس مالی پویای اقتصاد ایران به صورت ماهانه از دی ماه ۱۳۸۷ تا دی ماه ۱۳۹۸ با رویکرد EWMA و روش تحلیل عاملی پویا برآورد شده است. شاخص استرس سیستمیک به دو صورت بازگشتی با در نظر گرفتن زمان واقعی و غیر بازگشتی (شاخص استرس سیستمیک معمول) تخمین زده شده است. از دستاوردهای مهم این پژوهش انطباق زمانی با یک یا دو وقفه بین بیشترین مقادیر استرس مالی با بحران های اقتصاد ایران است. به طوری که نوسانات شاخص استرس مالی در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۷، بحران های مالی در این سال ها را به خوبی نمایش می دهد. از دیگر نتایج پژوهش این است که نوسانات بازار سهام و بخش بانکی و ارزی به عنوان مهمترین عامل ایجاد کننده استرس در شاخص استرس مالی شناسایی می شوند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

ثمینه قاسمی فر

دانشجوی دکتری علوم اقتصادی.دانشگاه الزهرا

ابوالفضل شاه آبادی

استاد علوم اقتصادی.دانشگاه الزهرا

شمس الله شیرین بخش

دانشیار علوم اقتصادی.دانشگاه الزهرا

اعظم احمدیان

استادیار علوم اقتصادی. پژوهشکده پولی بانکی

میرحسین موسوی

دانشیار علوم اقتصادی.دانشگاه الزهرا

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • ابراهیمی شقاقی، مرضیه.، رهنمای رودپشتی، فریدون.، مداحی، محمد ابراهیم.، نیکومرام، ...
  • احمدیان، اعظم. (۱۳۹۲). ارزیابی شاخص­های سلامت بانکی در بانک­های ایران. ...
  • احمدیان، اعظم. (۱۳۹۴). تحلیل شاخص استرس بانکی در شبکه بانکی ...
  • باباجانی، جعفر.، بولو، قاسم و غزالی، امین. (۱۳۹۷). ارائه چارچوبی ...
  • حیدریان، مریم.، فلاحتی، علی و کریمی، محمد شریف. (۱۳۹۸). محاسبه ...
  • درگاهی، حسن و نیک جو، فائزه. (۱۳۹۱). ساخت شاخص تنش ...
  • زارعی، ژاله و کمیجانی، اکبر. (۱۳۹۴). شناسایی و پیش­بینی بحران­های ...
  • فلاح­پور، سعید.، شیرکوند، سعید و قنبری، اکبر. (۱۳۹۸). طراحی شاخص ...
  • کردلویی، حمیدرضا و آسیایی طاهری، فاطمه. (۱۳۹۴). تعیین شاخص استرس ...
  • مشیری، سعید و نادعلی، محمد. (۱۳۹۲). شناسایی عوامل موثر ...
  • معطوفی، علیرضا. (۱۳۹۷). تبیین مشخصه­های استرس مالی در بازار سرمایه ...
  • هیبتی، رضا.، شجری، هوشنگ و صمدی، سعید. (۱۳۹۵). اندازه­گیری نااطمینانی ...
  • Aboura, S. & Van Roye, B. (۲۰۱۷). Financial stress and ...
  • Ahmadian, A. (۲۰۱۳). Evaluation of banking health indicators in Iranian ...
  • Baba Jani, J., & Bolo, G. & Ghazali, A. (۲۰۱۸). ...
  • Cambón, M. I. & Estévez, L. (۲۰۱۶). A Spanish ...
  • Cevik, E. I., & Dibooglu, S. & Kutan, A. M. ...
  • Dahalan, J., Abdullah, H. B. & Umar, M. (۲۰۱۶). Measuring ...
  • Dargahi, H. & Nikjoo, F. (۲۰۱۲). A financial stress index ...
  • Duca, M. L. & Peltonen, T. A. (۲۰۱۳). Assessing systemic ...
  • Ebrahimi Shaghaghi. M., Rahnamay Roodposhti, F., Madahi, M. E., Nikomram, ...
  • Fallahpour, S., Shirkand, S. & Ghanbari, A. (۲۰۱۹). Financial stress ...
  • Gauthier, C., Graham, C. & Liu, Y. (۲۰۰۳). Financial conditions ...
  • Gilchrist, S. & Zakrajsek, E. (۲۰۱۲). Credit spreads and business ...
  • González-Hermosillo, B. (۱۹۹۹). Determinants of ex-ante banking system distress: A ...
  • Haefcke, S. & Skarholt, A. (۲۰۱۱). A Swedish financial stress ...
  • Hatzius, J., Hooper, P., Mishkin, F. S., Schoenholtz, K. L. ...
  • Heibati, R., Shajari, H. & Samadi, S. (۲۰۱۶). Measuring uncertainty ...
  • Huotari, J. (۲۰۱۵). Measuring financial stress–A country specific stress index ...
  • Illing, M. & Liu, Y. (۲۰۰۳). An index of financial ...
  • Illing, M. & Liu, Y. (۲۰۰۶). Measuring financial stress in ...
  • Ishrakieh, L. M., Dagher, L. & El Hariri, S. ...
  • Jing, Z., De Haan, J., Jacobs, J. & Yang, H. ...
  • Johansson, T. & Bonthron, F. R. E. D. R. I. ...
  • Kaminsky, G., Lizondo, S. & Reinhart, C. M. (۱۹۹۸). Leading ...
  • Khazalipoor, N. & Ranjbar, H. (۲۰۱۴). The impact of financial ...
  • Kordloui, H. & Asaei, T. F. (۲۰۱۵). Determining the ...
  • Matoufi, A. (۲۰۱۸). The features of financial stress in Iran's ...
  • Montagnoli, A. & Napolitano, O. (۲۰۰۵). Financial condition index and ...
  • Moshiri, S. & Nadali, M. (۲۰۱۳). The determinants of banking ...
  • Patel, S. A. & Sarkar, A. (۱۹۹۸). Crises in developed ...
  • Polat, O. & Ozkan, I. (۲۰۱۹).Transmission mechanisms of financial stress ...
  • Stona, F., Morais, I. A. & Triches, D. (۲۰۱۸). Economic ...
  • Zarei, J. & Komijani, A. (۲۰۱۵). Identifying and predicting banking ...
    • نمایش کامل مراجع