A New Stock Model for Option Pricing in Uncertain Environment

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: انگلیسی
مشاهده: 145

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJFS-11-3_003

تاریخ نمایه سازی: 31 خرداد 1401

چکیده مقاله:

The option-pricing problem is always an important part in modern finance. Assuming that the stock diffusion is a constant, some literature has introduced many stock models and given corresponding option pricing formulas within the framework of the uncertainty theory. In this paper, we propose a new stock model with uncertain stock diffusion for uncertain markets. Some option pricing formulas on the proposed uncertain stock model are derived and a numerical calculation is illustrated.

نویسندگان

Jin Peng

Institute of Uncertain Systems, Huanggang Normal University, Hubei ۴۳۸۰۰۰, China

Shengguo Li

School of Mathematics and Statistics, Huazhong Normal University, Hubei ۴۳۰۰۷۹, China

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • bibitem{Ba:Tdls} L. Bachelier, {it Theorie de la speculation}, Paris Doctoral ...
  • %bibitem{BaXi:Paojd} E. Bayraktar and H. Xing, {it Pricing asian options ...
  • %bibitem{BlKa:Bopwstral} F. Black and P. Karasinski, {it Bond and option ...
  • bibitem{BlSc:Tpocl} F. Black and M. Scholes, {it The pricing of ...
  • %bibitem{BuEs:Psoufs} J. J. Buckley and E. Eslamt, {it Pricing stock ...
  • %bibitem{CaRb:Afarov} C. Carlssona and F. Robert, {it A fuzzy approach ...
  • bibitem{Ch:Aopfufm} X. Chen, {it American option pricing formula for uncertain ...
  • bibitem{ChDa:Mepuv} X. Chen and W. Dai, {it Maximum entropy principle ...
  • bibitem{ChLi:Eutude} X. Chen and B. Liu, {it Existence and uniqueness ...
  • bibitem{CoRoRu:Opasa} C. Cox, A. Ross and M. Rubinstein, {it Option ...
  • bibitem{Ga:Spcum} X. Gao, {it Some properties of continuous uncertain measure}, ...
  • bibitem{GaGa:Ansmcop} J. Gao and X. Gao, {it A new stock ...
  • %bibitem{He:Acfsosvabco} L. Heston, {it A closed-form solution for options with ...
  • bibitem{HuWh:Tpoasv} J. Hull and A. White, {it The pricing of ...
  • %bibitem{LeTzWa:Anafstbsopm} C. Lee, G. Tzeng and S. Wang, {it A ...
  • %bibitem{LiRaTa:Ftecmma} X. Li, D. Ralescu and T. Tang, {it Fuzzy ...
  • bibitem{Li:Ut} B. Liu, {it Uncertainty theory}, Springer-Verlag, Berlin, ۲۰۰۴ ...
  • bibitem{Li:Ut۲} B. Liu, {it Uncertainty theory}, ۲nd ed., Springer-Verlag, Berlin, ...
  • bibitem{Li:Fphpup} B. Liu, {it Fuzzy process, hybrid process and uncertain ...
  • bibitem{Li:Srput} B. Liu, {it Some research problems in uncertainty theory}, ...
  • bibitem{Li:Tpup} B. Liu, {it Theory and practice of uncertain programming}, ...
  • bibitem{Li:Utabmmhu} B. Liu, {it Uncertainty theory: a branch of mathematics ...
  • bibitem{Li:Evtupairm} B. Liu, {it Extreme value theorems of uncertain process ...
  • bibitem{LiHa:Evfuv} Y. Liu and M. Ha, {it Expected value of ...
  • bibitem{Me:Trop} R. Merton, {it Theory of rational option pricing}, The ...
  • bibitem{Me:Opwusrad} R. Merton, {it Option pricing when underlying stock returns ...
  • bibitem{Pe:Agsmfm} J. Peng, {it A general stock model for fuzzy ...
  • bibitem{PeYa:Anopmsum} J. Peng and K. Yao, {it A new option ...
  • bibitem{QiLi:Opfffm} Z. Qin and X. Li, {it Option pricing formula ...
  • %bibitem{QiLi:Eptsieoffm} Z. Qin and X. Li, {it Expected payoff of ...
  • bibitem{StSt:Spdsvaaa} E. M. Stein and J. C. Stein, {it Stock ...
  • bibitem{Yo:Sctus} C. You, {it Some convergence theorems of uncertain sequences}, ...
  • bibitem{Za:Fs} L. A. Zadeh, {it Fuzzy sets}, Information and Control, ...
  • نمایش کامل مراجع