A New Stock Model for Option Pricing in Uncertain Environment
محل انتشار: مجله سیستم های فازی، دوره: 11، شماره: 3
سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: انگلیسی
مشاهده: 145
فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_IJFS-11-3_003
تاریخ نمایه سازی: 31 خرداد 1401
چکیده مقاله:
The option-pricing problem is always an important part in modern finance. Assuming that the stock diffusion is a constant, some literature has introduced many stock models and given corresponding option pricing formulas within the framework of the uncertainty theory. In this paper, we propose a new stock model with uncertain stock diffusion for uncertain markets. Some option pricing formulas on the proposed uncertain stock model are derived and a numerical calculation is illustrated.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
Jin Peng
Institute of Uncertain Systems, Huanggang Normal University, Hubei ۴۳۸۰۰۰, China
Shengguo Li
School of Mathematics and Statistics, Huazhong Normal University, Hubei ۴۳۰۰۷۹, China
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :