آزمون حبابهای چندگانه: مطالعه موردی برای بازار مسکن ایران
محل انتشار: فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی، دوره: 1، شماره: 2
سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 259
فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JEMS-1-2_001
تاریخ نمایه سازی: 31 فروردین 1401
چکیده مقاله:
از آنجا که بخش مسکن، ارتباط گستردهای با سایر بخشهای اقتصادی دارد، افتوخیزهای ناشی از بروز حباب قیمتی در این دارایی، میتواند هزینه های گزافی در پی داشته باشد. بنابراین، میطلبد که موضوع کشف حباب های قیمتی مسکن بعنوان یک سیستم هشداردهنده اولیه جهت پیشگیری از پیامدهای ناگوار اقتصادی بطور دقیقتر مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، در مقاله حاضر، این موضوع که آیا شاخص قیمت مسکن در ایران طی دوره ۱۳۸۱:۰۱-۱۳۹۳:۰۶ حبابی بوده است یا خیر، بررسی گردیده است. برای پاسخ به این سئوال، از آزمونهای ریشه واحد راست دنباله پیشنهادی توسط فیلیپس و همکاران (۲۰۱۲) استفاده شده است. نتایج بر اساس این روش جدید نشان میدهد که طی دوره مذکور، بازار مسکن ایران رفتار انفجاری و حبابهای چندگانه را تجربه نموده است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
سعید راسخی
استاد اقتصاد، گروه اقتصاد بازرگانی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران
میلاد شهرازی
دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران