پیش بینی ارزش در معرض ریسک صندوق های سرمایه گذاری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

تحقیق حاضر به برآورد ارزش در معرض خطر در میان صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت می پردازد . جامعه مورد بررسی در این تحقیق صندوق های با درآمد ثابت فعال در بازار سرمایه ایران می باشد که از این میان ده صندوق با بیشترین بازدهی در سال ۹۹ به عنوان جامعه ی نمونه انتخاب گردیده اند. در واقع هدف پژوهش حاضر این است که مشخص نماید، برترین صندوق های سرمایه گذاری بادرآمد ثابت به لحاظ بازدهی در سال ۹۹ چه میزان ریسک برای سرمایهگذاران خود بر اساس معیار ارزش در معرض خطر ایجاد نموده اند. این تحقیق از منظر هدف کاربردی و ازنوع تحقیقات پس رویدادی بوده، که شیوه گردآوری اطلاعات درآن بصورت مطالعه اسناد و مدارک بوده است. نوسانات شدید بازار در طول نیمسال پایانی سال ۹۹ محقق را بر آن داشت تا بجای استفاده از مدل های خطی از شبکه های عصبی مصنوعی به منظور برآورد ارزش در معرض خطر استفاده نماید. در پایان پس از محاسبه ارزش در معرض خطر برای صندوق ها سرمایه گذاری در سطوح مختلف ( ۹۰ درصد، ۹۵ درصد، ۹۹ درصد) به کمک شبکه های عصبی، ده صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت با بیشترین بازدهی در سال ۹۹ بر اساس ارزش در معرض خطر در سطوح اطمینان مختلف رتبه بندی گردیده اند.

کلیدواژه ها:

صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت ، ارزش در معرض خطر ، شبکه های عصبی مصنوعی ، تخمین ریسک