ارائه الگویی برای اندازه­گیری ریسک دارایی­های ارزی

ریسک دارایی­های ارزی زیان­های ناشی از نوسانات نامطلوب در نرخ­های ارز و قیمت دارایی­ها می­باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی است و به ارزیابی ریسک دارایی­های ارزی بانک ملت با استفاده از روش ارزش در معرض خطر (VaR) در سال ۱۳۸۹ و بصورت روزانه می پردازد. در این تحقیق از اطلاعات دفاتر کل بانک که در سامانه بانکی بانک ملت موجود است داده­های مورد بررسی گردآوری شده است. مقدار ریسک دارایی­های ارزی بانک طی روزهای سال ۱۳۸۹ با استفاده از روش ارزش در معرض خطر اندازه گیری شده است. فرضیه محقق مبنی بر افزایشی بودن روند ریسک دارایی­های ارزی طی روز­های سال ۱۳۸۹ بوده است. قلمرو مکانی تحقیق با توجه به موضوع مورد بررسی بانک ملت و قلمرو زمانی تحقیق سال ۱۳۸۹ می­باشد. متغیر مورد بررسی در این تحقیق دارایی­های ارزی بانک ملت می­باشد. داده­های پژوهش از سامانه آماری بانک ملت استخراج شده است. فرضیه تحقیق با استفاده از آزمون مقایسه میانگین مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به مقدار احتمال معنی داری آزمون t مقایسه دو گروه مستقل، ریسک دارایی­های ارزی بانک ملت دارای روند افزایشی است. لذا فرضیه محقق مبنی بر افزایشی بودن ریسک دارایی­های ارزی بانک تایید می شود. همچنین با استفاده از مدل تحلیل رگرسیون، با حضور اندیس زمان بعنوان متغیر پیشگو، ریسک دارایی­های ارزی (ارزش در معرض خطر) برازش شده است؛ که نتایج نشان دهنده مقبولیت مدل برازش شده می­باشد.

کلیدواژه ها:

ریسک دارایی­های ارزی ، مدیریت ریسک ، ارزش در معرض خطر ، شبیه­سازی تاریخی ، رگرسیون خطی ، ارزش در معرض خطر نهایی