شبیه سازی و پیش بینی قیمت جهانی نفت خام

در این مقاله با بررسی و شناسایی عوامل اساسی موثر بر عرضه و تقاضای نفت خام، از طریق بررسی اثر مازاد عرضه بر بازار جهانی نفت خام، الگویی برای شبیه سازی و پیش بینی قیمت نفت طراحی شده است. در این الگو که یک الگوی رفتاری همزمان اقتصادسنجی می باشد با استفاده از روش تعدیل عدم تعادل پویا (DDAM)[۱]، اثرات متغیرهای قیمت گاز طبیعی، تولید ناخالص داخلی جهانی، تولید ناخالص داخلی کشورهای تولیدکننده نفت، ظرفیت تولید نفت خام و مازاد عرضه نفت در بازار بر قیمت جهانی نفت بررسی شده است.  رفتار بازار گازطبیعی به عنوان نزدیک ترین جانشین نفت و فرآورده های آن نشان داد که نوسانات در قیمت این بازار بطور معنی داری به بازار نفت انتقال یافته و سبب تغییر قیمت نفت می گردد. شبیه سازی های پویای الگو نشان داد که این الگو توانایی نسبتا خوبی برای تحلیل شوک های سیاستی و پیش بینی قیمت نفت داشته و می تواند در سیاستگذاری و پیش بینی قیمت نفت مورد استفاده واقع شود. براساس پیش بینی های انجام شده، قیمت نفت در سالهای ۲۰۱۰- ۲۰۰۸ پس از روندی افزایشی نزدیک به ۱۰۰ دلار کاهش خواهد یافت؛ ولی این کاهش به کاهش قیمت نفت، حدود سالهای دهه ۹۰ میلادی نخواهد رسید. [۱]. Dynamic Disequilibrium Adjustment Model

کلیدواژه ها:

قیمت نفت خام ، پیش بینی ، نفت ، شبیه سازی قیمت نفت ، الگوی تعدیل عدم تعادل پویا ، الگوی اقتصادسنجی نفت ، شبیه سازی الگو