سیویلیکا را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید.

ورود
مقاله فارسیISIکنفرانسهاژورنالها

شبیه سازی بازار سهام باتوجه به ویژگیهای ساختاری بازار سهام تهران

محل انتشار: فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، دوره: 9، شماره: 32
سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 180

فایل این مقاله در 37 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

دانلود فایل کامل مقاله

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:
https://civilica.com/doc/1409947

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOER-9-32_007

تاریخ نمایه سازی: 11 اسفند 1400

چکیده مقاله شبیه سازی بازار سهام باتوجه به ویژگیهای ساختاری بازار سهام تهران

شبیه­ سازی طی دو دهه اخیر با رشدی شتابان در علوم اجتماعی و اقتصاد مورد استفاده قرار گرفته است. روش شبیه­سازی بازیگر مدار امکان ایجاد فضای مصنوعی برای تقابل و تعامل تعداد زیادی از بازیگران در محیط رایانه را فراهم می­آورد. بر همین اساس با توجه به مدل­های موجود در ادبیات این حوزه و ویژگیهای جدید، بازار سهام تهران شبیه­سازی شده است. آزمونهای اولیه نشان می­دهد که این مدل به خوبی توانسته است مشخصات آماری موجود در سری­ زمانی قیمتها و بازدهیهای بازارهای بین­المللی و بازار سهام تهران را بازتولید نماید.

کلیدواژه های شبیه سازی بازار سهام باتوجه به ویژگیهای ساختاری بازار سهام تهران:

نویسندگان مقاله شبیه سازی بازار سهام باتوجه به ویژگیهای ساختاری بازار سهام تهران

سعید مشیری

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

امیر بهداد سلامی

پژوهشگر آزاد

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
Bak P., Pazuski M. and Shubik M. "Price Variations in ...
Bornholdt, S. "Expectation Bubbles in a Spin Model of Markets: ...
Caldarelli G., Marsili M. and Zhang Y.-C. "A Prototype Model ...
Chen S.-H., and Yeh C.-H. "Evolving Traders and the Business ...
De la Maza M. and Yuret D. "A Model of ...
Farmer, J. D. "Market Force, Ecology, and Evolution"., Santa Fe ...
Franses P.H. and Dijk D. Van. Non Linear Time Series ...
Gode D. K. and Sunder, S. "Allocative Efficiency of Markets ...
Joshi S., Parker J. and Bedau M. A. Technical Trading ...
LeBaron B. "A Builder’s Guide to Agent Based Financial Markets"., ...
Lux T., Chen S. H. and Marchesi M. "Testing for ...
Lux T. and Marchesi M. "Volatility Clustering in Financial Markets: ...
Lux, T. "The Socio-Economic Dynamics of Speculative Markets: Interacting Agents, ...
Marchesi M., Cincotti S., Focardi S. and Raberto M. Development ...
http://www.econ.uniurb.it/bischi/mdef۲۰۰۰/marchesimdef.pdf۱۵. Murphy, J. J. Intermarket Technical Analysis: Trading Strategies for ...
Raberto M., Cincotti S., Focardi S. M and Marchesi M. ...
Shiller R. J. "Human Behavior and the Efficiency of the ...
Tesfatsion L. Agent-Based Computational Economics: A Brief Guide to the ...
Valente M., Program Codes,www.business.aau.dk/~mv/Lsd/Lsd/ExampeModels/Economics/fin/body_report_fin.html ...
Youssefmir M. and Huberman B. A. "Clustered Volatility in Multi-Agent ...
Zeigler B.P. and H.S. Sarioughian. "Approach and Techniques for Building ...
www.informs-sim.org ...
نمایش کامل مراجع