تجزیه و تحلیل سیکل های تجاری ایران با استفاده از تحلیل موجک
محل انتشار: فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، دوره: 12، شماره: 44
سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 223
فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JOER-12-44_002
تاریخ نمایه سازی: 8 اسفند 1400
چکیده مقاله:
در این مقاله، نوسانات سیکل های تجاری ایران، در دوره زمانی ۱۳۸۵-۱۳۳۸ با استفاده از رویکرد موجک مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان میدهد، برخلاف روش سنتی که بر تعریف کلاسیک سیکل، یعنی سیکل های ۳ تا ۸ساله تاکید دارد، چندین سیکل تجاری با قدرت متفاوت و فرکانس های مختلف (از سیکل های ۲ تا ۴ساله گرفته تا روند که معرف سیکل های با فرکانس پایین است) به طور هم زمان در داده ها وجود دارد. از سوی دیگر، به استثنای دوره ۱۳۵۰ تا ۱۳۶۰، سیکل های نفتی و غیرنفتی مشابه یکدیگر هستند و این حاکی از عدم توفیق سیاستهای اقتصادی در مصون نگه داشتن بخش غیرنفتی از نوسانات نفت است. مطالعه ویژگی عدم تقارن نتایج متفاوتی را برای سیکل های نفتی و غیرنفتی نشان میدهد. علاوه بر این، جزء روند موجک انرژی بیشتری در مقایسه با دیگر مولفه ها دارد که با نتایج یافته های دیگر مبنیبر اینکه قسمت اعظم انرژی سری های اقتصادی در نوسانات بلندمدت آن نهفته، یکسان است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
جاوید بهرامی
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
احمد محمدی
دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
رضا طالبلو
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :