مدلسازی و پیشبینی نرخ ارز بر اساس معادلات دیفرانسیل تصادفی
محل انتشار: فصلنامه تحقیقات اقتصادی، دوره: 47، شماره: 3
سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 140
فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JTET-47-3_007
تاریخ نمایه سازی: 19 آبان 1400
چکیده مقاله:
پیشبینی روند آتی نرخ ارز به عنوان یکی از پر اهمیتترین و تاثیرگذارترین متغیرهای اقتصاد کلان، همواره مورد توجه بسیاری از پژوهشگران بوده است. در این مقاله به منظور مدلسازی و پیشبینی روند سری زمانی نرخ ارز در بازار رسمی ارز ایران مدلهای معادلات دیفرانسیل تصادفی حرکت برآونی ژئومتری و انتشار- پرش مرتن به کارگرفته شده است. به منظور بررسی عملکرد این مدلها در پیشبینی خارج از نمونهی نرخ ارز، مقایسهای بین این مدلها با مدل اقتصادسنجی سری زمانی ARIMA انجام گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدلهای پیشنهادی در این مقاله، دارای عملکرد بهتری نسبت به مدل ARIMA در پیشبینی داخل و خارج از نمونهی نرخ ارز بر اساس معیار RMSE میباشند. طبقه بندی JEL : C۵۳ , F۴۷
کلیدواژه ها:
نویسندگان
حسن خداویسی
استادیار گروه اقتصاد دانشکده ی اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه
احمد ملابهرامی
کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه ارومیه