ساخت شاخص تنش مالی برای اقتصاد ایران و بررسی اثرات آن بر رشد اقتصادی
محل انتشار: فصلنامه تحقیقات اقتصادی، دوره: 47، شماره: 4
سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 181
فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JTET-47-4_002
تاریخ نمایه سازی: 19 آبان 1400
چکیده مقاله:
بازارهای مالی با کاهش هزینه های مبادله ای و عدم تقارن های اطلاعاتی در اقتصاد سبب ارتقای سطح پس انداز، انباشت سرمایه و رشد اقتصادی میشوند. اگرچه رشد بازارهای مالی کارا نقش تعیین کنندهای در رشد اقتصادی دارد، ولی باید توجه داشت که وقوع بحران در بازار های مالی نیز به نوبه خود میتواند منجر به افت اقتصادی و در برخی شرایط به رکود اقتصادی بیانجامد. در این مقاله ابتدا با استفاده از داده های فصلی بازارهای مالی مختلف، شامل بخش بانکی، بازار سهام، بازار مسکن و بازار ارز، یک شاخص ترکیبی تنش مالی برای اقتصاد ایران طی دوره ی (۲)۱۳۸۷- (۲)۱۳۷۳ ساخته شده و سپس اثر شاخص مزبور بر رشد اقتصادی، با استفاده از روش کل به جزء، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج بررسی نشان می دهد که اولا، اقتصاد ایران در دوره های زمانی (۴)۱۳۷۴- (۳)۱۳۷۴ و (۲)۱۳۸۷- (۴)۱۳۸۶ بیش ترین تنش مالی را تجربه کرده است. ثانیا، اثر تنش در بازارهای مالی در کوتاه-مدت و بلندمدت بر رشد اقتصادی منفی و معنادار است. ثالثا، اهمیت تنش بخش بانکی در رشد اقتصادی بیش از سایر بازارهای مالی است. طبقه بندی JEL : N۲, R۱۱, D۸
کلیدواژه ها:
نویسندگان
حسن درگاهی
دانشیار دانشکده ی علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی
فائزه نیک جو
کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه شهید بهشتی