کاربرد تبدیل موجک پیوسته در کشف پویایی های رابطه ی علی بین نقدینگی و اجزای تشکیل دهنده ی آن با تورم: مطالعه ی موردی اقتصاد ایران

پژوهش حاضر با به کارگیری تبدیل موجک پیوسته۱[۱]و تحلیل در دامنه­ی زمان – فرکانس۲[۲]، درک جدیدی از رابطه ­ی نقدینگی و اجزای تشکیل دهنده­ی آن با تورم در ایران ارائه می­ دهد. طبق نتایج تحقیق: ۱)، در بلندمدت یک رابطه ­ی باثبات، قوی و هم­ فاز از رشد حجم پول به تورم برقرار است، به گونه­ ای که افزایش در رشد حجم پول با وقفه ­ای حدودا ۵/۲ ساله منجر به افزایش تورم می­ شود. ۲) در مقیاس کوتاه­ مدت و ۲ ماهه، افزایش (کاهش) در رشد شبه­ پول با کاهش (افزایش) در تورم همراه است، اما در میان­ مدت و بلندمدت جریان علیت از تورم به رشدشبه ­پول می­باشد. با این توضیح که متغیرهای مذکور در میان­مدت خلاف­ جهت و در بلندمدت هم­جهت حرکت کرده­اند. ۳) رابطه­ی بین رشد نقدینگی و تورم در کوتاه­ مدت و میان­ مدت ناهمگن بوده و به رابطه ­ی اجزای نقدینگی با تورم بستگی دارد. در بلندمدت، رشد نقدینگی پیرو تورم می ­باشد و پس از گذشت ۲ سال از آن تاثیر می­ پذیرد. طبقه­ بندی JEL: C۴۹،E۳۱، E۵۱   ۱. Continuous Wavelet Transform ۲. Frequency-Time Domain

کلیدواژه ها:

تورم ، نقدینگی ، رابطه ­ی علی ، هم بستگی موجک ، اختلاف فاز