پیش بینی رفتار سهام با استفاده از مدل زنجیره مارکوف و ماشین بردار پشتیبان چند کلاسه

در این پژوهش یک روش پیشنهادی برای پیش بینی رفتار سهام با هدف تعیین بهترین زمان خرید و فروش سهام ارائه گردیده است. این روش از زنجیره مارکوف و ماشین بردار پشتیبان چند کلاسه برای دسته بندی و مدل سازی استفاده نموده است. با توجه به ماهیت بدون حافظه سهام نسبت به تغییرات قبلی خود از روش زنجیره مارکوف استفاده شده است و برای مدل سازی ماشین بردار پشتیبان نیز، از تغییرات قیمت و حجم سهام در بازه های یکساله، دوساله و سه ساله بعنوان داده های آموزش و آزمون استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان دهنده کارایی قابل قبول مدل پیشنهادی برای داده های آموزشی بالای سه سال می باشد.

کلیدواژه ها:

رفتار قیمت سهام ، مدل مارکوف ، ماشین بردار پشتیبان چند کلاسه ، پیش بینی رفتار سهام