نقش انتخاب استراتژی تشکیل یک پرتفوی بر کاهش ریسک

انتخاب استراتژی تشکیل یک پرتفوی در دو دهه گذشته مورد توجه بسیاری از محققان بوده است. تعداد مطالعات مربوط به روند استراتژیک طی دهه گذشته بهطور قابل توجهی افزایش یافته است. با وجود این روند فزآینده، در مطالعات قبلی هنوز ارزیابی انتقادی نشده است. بنابراین، در این مقاله به منظور ارائه یک بررسی جامع از مطالعات و بهینه سازی سبد با تمرکز بر معیارهای ارزیابی، روش انتخاب، رویکرد راه حل، مدل سازی عدم قطعیت و برنامه های کاربردی ارائه شده است. این مطالعه برای شناسایی خلاها و ارائه روندهای آینده چندین مقاله در مورد موضوع تحقیق در انتخاب سبد سرمایه گذاری از میان مجلات و انتشارات مطرح بررسی کرده است. یافته ها نشان می دهد که در سال های اخیر نه تنها معیارهای مالی بلکه جنبه های اجتماعی و زیست محیطی اوراق بهادار نیز مورد توجه محققان قرار گرفته است. علاوه بر این، روش فراتحصیلی و ابتکاری برای یافتن راه حل مدل های ریاضی تحقیقات مهم محققان بوده است. در مطالعات قبلی، سیستم های خبره، هوش مصنوعی و دانش کلان داده در انتخاب پرتفوی ها در نظر گرفته نشده اند. در آینده، محققان می توانند نقش پایداری، انعطاف پذیری، سرمایه گذاری خارجی و نرخ ارز را در مطالعات انتخاب پرتفولیوها تمرکز کنند.

کلیدواژه ها:

پرتفوی ، سبد سرمایه گذاری ، ریسک