ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها
عنوان
مقاله

Using MODEA and MODM with Different Risk Measures for Portfolio Optimization

سال انتشار: 1399
کد COI مقاله: JR_AMFA-5-1_003
زبان مقاله: انگلیسیمشاهده این مقاله: 43
فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 23 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

مشخصات نویسندگان مقاله Using MODEA and MODM with Different Risk Measures for Portfolio Optimization

Sarah Navidi - Department of Mathematics,Faculty of Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
Mohsen Rostamy-Malkhalifeh - Department of Mathematics, Faculty of Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
Shokoofeh Banihashemi - Department of Mathematics, Faculty of Mathematics and Computer Science, Allameh Tabataba&#۰۳۹;i University, Tehran, Iran.

چکیده مقاله:

The purpose of this study is to develop portfolio optimization and assets allocation using our proposed models. The study is based on a non-parametric efficiency analysis tool, namely Data Envelopment Analysis (DEA). Conventional DEA models assume non-negative data for inputs and outputs. However, many of these data take the negative value, therefore we propose the MeanSharp-βRisk (MShβR) model and the Multi-Objective MeanSharp-βRisk (MOMShβR) model base on Range Directional Measure (RDM) that can take positive and negative values. We utilize different risk measures in these models consist of variance, semivariance, Value at Risk (VaR) and Conditional Value at Risk (CVaR) to find the best one as input. After using our proposed models, the efficient stock companies will be selected for making the portfolio. Then, by using Multi-Objective Decision Making (MODM) model we specified the capital allocation to the stock companies that selected for the portfolio. Finally, a numerical example of the Iranian stock companies is presented to demonstrate the usefulness and effectiveness of our models, and compare different risk measures together in our models and allocate assets.

کلیدواژه ها:

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا JR_AMFA-5-1_003 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

https://civilica.com/doc/1241313/

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
Navidi, Sarah and Rostamy-Malkhalifeh, Mohsen and Banihashemi, Shokoofeh,1399,Using MODEA and MODM with Different Risk Measures for Portfolio Optimization,https://civilica.com/doc/1241313

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (1399, Navidi, Sarah؛ Mohsen Rostamy-Malkhalifeh and Shokoofeh Banihashemi)
برای بار دوم به بعد: (1399, Navidi؛ Rostamy-Malkhalifeh and Banihashemi)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

  • Artzner P, Eber F, Eber J.M, Heath D, Thinking coherently, ...
  • Artzner P, Delbaen F, Eber J.M, Heath D, Coherent measures ...
  • Banihashemi Sh, Navidi S, Portfolio performance evaluation in Mean-CVaR framework: ...
  • Banihashemi Sh, Navidi S, Portfolio Optimization By Using MeanSharp-VaR and ...
  • Banker R.D, Charnes A, Coopper W.W, Some models for estimating ...
  • Baumol W.J, An expected gain confidence limit criterion for portfolio ...
  • Charnes A, Cooper W.W, Rhodes E, Measuring the efficiency of ...
  • Chen S.X, Tang C.Y, Nonparametric inference of Value at Risk ...
  • Claro J, Pinho de Sousa J, A multiobjective metaheuristic for ...
  • Duffie D, Pan J, An overview of value at risk, ...
  • Emrouznejad A, A Semi Oriented Radial Measure for measuring the ...
  • Farrell M, The measurement of productive efficiency. Journal of the ...
  • Glasserman P, Heidelberger P, Shahabuddin P, Portfolio value-at-risk with heavy-tailed ...
  • Hong L.J, Liu G.W, Simulating sensitivities of conditional value at ...
  • Huang C.Y, Chiou C.C, Wu T.H, Yang S.C, An integrated ...
  • Huang D.S, Zhu S.S, Fabozzi F.J, Fukushima M, Portfolio selection ...
  • Jeong S.O, Kang K.H, Nonparametric estimation of Value at Risk, ...
  • John M.M, Hafize G.E, Applying CVaR for decentralized risk management ...
  • Markowitz H, Portfolio selection, Journal of Finance, ۱۹۵۲, ۷(۱), P. ...
  • Markowitz H, Todd P, Xu G, Yamane Y, Computation of ...
  • Miryekemami S.A, Sadeh E, Amini Sabegh Z,Using Genetic Algorithm in Solving ...
  • Ogryczak W, Multiple criteria linear programming model for portfolio selection, ...
  • Ogryczak W, Ruszczynski A, Dual stochastic dominance and quantile risk ...
  • Peracchi F, Tanase A.V, On estimating the conditional expected shortfall, ...
  • Peykani P; Mohammadi E, Pishvaee M.S, Rostamy-Malkhalifeh M,Jabbarzadeh A,A novel fuzzy data ...
  • Peykani P; Mohammadi E, Rostamy-Malkhalifeh M, Hosseinzadeh Lotfi F,Fuzzy Data Envelopment Analysis Approach ...
  • Peykani P; Mohammadi E, Emrouznejad A, Pishvaee M.S, Rostamy-Malkhalifeh M, Fuzzy data ...
  • Pflug G.Ch, Some remarks on the value-at-risk and the conditional ...
  • Portela M.C, Thanassoulis e, Simpson g, A directional distance approach ...
  • RahmaniM, Khalili Eraqi M, Nikoomaram H, Portfolio Optimization by Means of Meta ...
  • Rockfeller T, Uryasev S, Conditional value-at-risk for general loss distribution, ...
  • Sawik T, Selection of a dynamic supply portfolio in make-to-order ...
  • Scaillet O, Nonparametric estimation and sensitivity analysis of expected shortfall, ...
  • Scaillet O, Nonparametric estimation of conditional expected shortfall, Insurance and ...
  • Schaumburg J, Predicting extreme Value at Risk: Nonparametric quantile regression ...
  • Sharpe W.F, A simplifies model for portfolio analysis, Manage Science, ...
  • Sharpe W.F, A linear programming approximation for the general portfolio ...
  • Sharp J.A, Meng W, Liu W, A modified slacks-based measure ...
  • Silvapulle P, Granger C.W, Large returns, conditional correlation and portfolio ...
  • Steuer R.E, Paul N, Multiple criteria decision making combined with ...
  • Subbu R, Bonissone P, Eklund N, Bollapragada S, Chalermkraivuth K, ...
  • Yau S, Kwon R.H, Rogers J.S, Wu D, Financial and ...
  • Yu K, Allay A, Yang S, Hand D.J, Kernel quantile-based ...
  • Zeleny M, Multiple criteria decision making, McGraw-Hill, New York, ۱۹۸۲ ...
  • Zhu S.S, Fukushima M, Worst-case conditional value-at-risk with application to ...
  • Zopounidis C, Multi criteria decision aid in financial management, European ...
  • Zopounidis C, Doumpos M, Zanakis S, Stock evaluation using a ...
  • مدیریت اطلاعات پژوهشی

    صدور گواهی نمایه سازی | گزارش اشکال مقاله | من نویسنده این مقاله هستم

    اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

    علم سنجی و رتبه بندی مقاله

    مشخصات مرکز تولید کننده این مقاله به صورت زیر است:
    نوع مرکز: دانشگاه آزاد
    تعداد مقالات: 32,858
    در بخش علم سنجی پایگاه سیویلیکا می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.

    به اشتراک گذاری این صفحه

    اطلاعات بیشتر درباره COI

    COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

    کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.

    پشتیبانی