ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها
عنوان
مقاله

Overview of Portfolio Optimization Models

سال انتشار: 1399
کد COI مقاله: JR_AMFA-5-4_001
زبان مقاله: انگلیسیمشاهده این مقاله: 25
فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 17 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

مشخصات نویسندگان مقاله Overview of Portfolio Optimization Models

Majid Zanjirdar - Department of Financial Management, Faculty of Management, Islamic Azad University, Arak, Iran

چکیده مقاله:

Finding the best way to optimize the portfolio after Markowitz's ۱۹۵۲ article has always been and will continue to be one of the concerns of activists in the investment management industry. Researchers have come up with different solutions to overcome this problem. The introduction of mathematical models and meta-heuristic models is one of the activities that has influenced portfolio optimization in recent decades. Along with the growing use of portfolios and despite its rich literature, there are still many unanswered issues and questions in this area. Also, Iranian capital markets, as emerging markets, require native research to answer these questions and issues. The purpose of this study is to provide a useful and effective tool to assist professionals and researchers in portfolio selection theory. This study, while comprehensively reviewing the literature on the subject and the developments and expansions made in the area of portfolio selection and optimization, reviews the types of problems and optimization methods.

کلیدواژه ها:

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا JR_AMFA-5-4_001 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

https://civilica.com/doc/1241277/

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
Zanjirdar, Majid,1399,Overview of Portfolio Optimization Models,https://civilica.com/doc/1241277

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (1399, Zanjirdar, Majid؛ )
برای بار دوم به بعد: (1399, Zanjirdar؛ )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

  • Acerbi, C., Tasche, D., Expected shortfall: a natural coherent alternative ...
  • Bavi, O., Salehi, M., Genetic Algorithms and Optimization of composite ...
  • Bayat, A., Asadi, L., Stock Portfolio Optimization: The Benefits of ...
  • Campana, E.F., Diez, M., Fasano. G., Peri, D., Improving the ...
  • Cong, F., Oosterlee, C.W., Multi-period mean–variance portfolio optimization based on ...
  • Doerner, K.F., Gutjahr W.J., Hartl R.F., Strauss, C., Stummer, C., ...
  • Feshari, M., Mazaheri Far, P., Comparison of Forecasting and Portfolio ...
  • Fobuzi, F., Modigliani, F., Ferry, M., Translated by Abdullah Tabrizi, ...
  • Gandomi, A.H., Alavi, A.H., Krill herd: A new bio-inspired optimization ...
  • Garkaz, M., Abbasi, A., Moghaddasi, M., Portfolio Selection and Optimization ...
  • Ghodousi, S., Tehrani, R., Bashiri, M., Portfolio Optimization Using Simulated ...
  • Goldenberg, D.E., Genetic Algorithms in Search, Optimization and Machine Learning, ...
  • Gutjahr, W.J., Katzensteiner, S., Reiter, P., Stummer, C., Denk, M., ...
  • Guo, S., Yu, L., Li, X., Kar, S., Fuzzy multi-period ...
  • Kandahari, M., Azar, A., Yazdanian, A., Gol Arazi, Gh., A ...
  • Karaboga, D., Akay, B., A comparative study of Artificial Bee ...
  • Karimi, M., Ghalibaf Asl, H., Mohammadi, Sh., Portfolio Optimization Using ...
  • Kellerer, H., Mansini, R., Speranza, M.G., Selecting portfolios with fixed ...
  • Kirkpatrick, S., Gelatt, C.D., Vecchi, M.P., Optimization by simulated annealing, ...
  • Larsen, N., Mausser, H., Uryasev, S., Algorithms for optimization of ...
  • Li, J., Xu, J., A novel portfolio selection model in ...
  • Liebrman, J., Hielier, F., Operation Research, Translation: Yazdi, Vaziri. Tehran: ...
  • Liu, Y.-J., Zhang, W.-G., Zhang, P., A multi-period portfolio selection ...
  • Mehlawat, M. K., Credibilistic mean-entropy models for multiperiod portfolio selection ...
  • Mohammadi, E., Mohammadi, E., Ramtin Nia, Sh., Portfolio Optimization by ...
  • Najafi, A., Nopour, K., Ghahtarani, A., Portfolio interval optimization with ...
  • Osborne, M.J., An introduction to game theory. New York: Oxford ...
  • Osman, I.H., Kelly, J.P., Meta-Heuristics: An Overview, Boston: Kluwer Academic ...
  • Paryabi, A., Salemi, Z., Stock Price Forecasting with Combined Data ...
  • Qasemi, J., Sarveh, F., A Review on the Application of ...
  • Qu, B.Y., Suganthan. P.N., Constrained multi-objective optimization algorithm with an ...
  • Doi:۱۰.۱۰۸۰/۰۳۰۵۲۱۵X.۲۰۱۰.۴۹۳۹۳۷ ...
  • Radpour, M., Value at Risk and its Test in Tehran ...
  • Raei, R., Talangi, A., Advanced Investment Management, The Organization for ...
  • Rockafeller, T., Uryasev, S., Conditional value-at-risk for general loss distributions, ...
  • Rockafeller, T., Uryasev, S., Optimization of conditional value-at-risk, Journal of ...
  • Schaerf, A., Local search techniques for constrained portfolio selection problems, ...
  • Shiri Ghohi, A., Didehkhani, H., Khalili Damghani, K., Saeedi, P., ...
  • Talebi, A., Selection and optimization of portfolio using meta-heuristic methods ...
  • Tehrani, R., Falah Tafti, S., Asefi, S., Portfolio Optimization Using ...
  • Tunchan, C., Particle swarm optimization approach to portfolio optimization, Nonlinear ...
  • Vantsel, Y., Game theory and its application to strategic decision-making. ...
  • Yamai, Y., Yoshiba, T., On the Validity of Value-at-Risk: Comparative ...
  • Vercher, E., Bermúdez, J. D., Portfolio optimization using a credibility ...
  • Zhang, W. G., Liu, Y. J., Xu, W. J., A ...
  • مدیریت اطلاعات پژوهشی

    صدور گواهی نمایه سازی | گزارش اشکال مقاله | من نویسنده این مقاله هستم

    اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

    به اشتراک گذاری این صفحه

    اطلاعات بیشتر درباره COI

    COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

    کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.

    پشتیبانی