مقایسه پیشبینی بازده ارزهای رمزنگاری شده با استفاده از دو رویکرد حرکت براونی هندسی و تبدیلات موجک
سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 390
فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_FEJ-12-47_005
تاریخ نمایه سازی: 20 تیر 1400
چکیده مقاله:
در پژوهش حاضر دقت پیشبینی بازده ارزهای رمزنگاری شده با استفاده از دو رویکرد حرکت براونی هندسی و تبدیلات موجک مورد مقایسه قرار گرفت. برای این منظور پنج ارز رمزنگاری شده بیت کوین، اتریوم، ریپل، بیت کوین کش و ای او اس به عنوان نماینده ای از دارایی های ریسکی طی دوره دو ساله ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ با تواتر روزانه مورد مطالعه قرار گرفتند. به منظور مقایسه دقت روش ها در پیش بینی بازده از دو معیار ریشه میانگین مربعات خطا و میانگین قدر مطلق خطا استفاده شد. در مدل سازی براونی هندسی، مدل دیفرانسیل تصادفی مبتنی بر فرایند براونی برای قیمت دارایی، منجر به این می شود که بازده لگاریتمی دارایی دارای توزیع نرمال با پارامترهای وابسته به زمان است. نتایج حاصل از پیش بینی بازده لگاریتمی این ارزها تحت هر دو روش نشان داد که تبدیلات موجک در ۴ ارز (بیت کوین، اتریوم، ریپل، بیت کوین کش) از پنج ارز رمزنگاری شده مورد مطالعه، خطای کمتری در پیش بینی بازده داشته است و در ارز ای. او. اس. نیز از نظر هر معیار خطا، یکی از روش های پیش بینی مطلوبیت داشته است. با استناد به این نتایج می توان دریافت که روش تبدیلات موجک در پیش بینی بازده دارایی های ریسکی خطای کمتری نسبت به روش براونی هندسی داشته است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
احمد شجاعی
گروه مدیریت مالی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
علیرضا حیدرزاده هنزائی
گروه مدیریت مالی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران