تاثیر فعالیت شرکتهای فین تک بر ریسک سیستماتیک با رویگرد تغییرات کوواریانس :موردمطالعه اقتصاد ایران

با پیشرفت تکنولوژی، فین تک به طور فزاینده ای به بخشی از اقتصاد جهانی تبدیل شده است که باعث افزایش سرمایه گذاری در شرکتهای فین تک و ترکیب بیشتر تصدی شرکت های مالی سنتی و فین تک شده است. از زمان بحرانهای مالی بین سالهای ۲۰۰۷-۲۰۰۹ ، مطالعات نیز توجه بیشتری را به ریسک سیستماتیک و تاثیر موسسات مالی بر ریسک سیستماتیک کرده است. درکنار آن فین تک رشد پیدا می کند وتوجه ها در مورد تاثیر احتمالی آن بر ریسک سیستماتیک نیز افزایش می یابد. این مقاله دو شاخص از شرکت های فین تک را با محاسبه تغییرات کواریانس (∆CoVaR)درشرکت های فین تک در بازار مالی ایران برای اندازه گیری تاثیر آنها بر ریسک سیستماتیک را بررسی می نماید. نتایج نشان می دهد که در حال حاضر شرکت های فین تک باعث افزایش ریسک سیستماتیک نمی شوند.

کلیدواژه ها:

فین تک ، ریسک سیستماتیک ، بحران مالی ، قوانین