تئوری ارزش فرین و ارزش در معرض ریسک: کاربردی از بازار نفت اوپک

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 239

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IEER-8-31_005

تاریخ نمایه سازی: 10 اردیبهشت 1400

چکیده مقاله:

با توجه به نقش بازار انرژی به‏ویژه نفت بر اقتصاد کشورها، شناخت تحولات آتی این بازار دارای اهمیت است. در همین راستا، پیش‏بینی تحولات حدی متغیر قیمت نفت برای تصمیم‏گیران و سیاست‏گذاران دارای اهمیتی دو چندان می‏باشد. هدف این مطالعه، بررسی حداکثر تغییرات قیمت سبد نفت اوپک با استفاده از مفهوم ارزش در معرض ریسک[۱]است. برای محاسبه این معیار از مدل‏های خانواده GARCH مبتنی بر توزیع نرمال و فرین استفاده شده که انتظار می‏رود تمرکز بر توزیع فرین در پیشبینی ارزش در معرض خطر به ویژه در مواجه با وقایع حدی، نتایج واقعبینانهتری داشته باشد. نتایج پسآزمایی[۲] مدل‏ها، نشان داده که مدل ARMA-GARCH-EVT در مقایسه با سایر موارد، پیشبینی بهتری ارائه نموده است. [۱]. Value-at-Risk (VaR) [۲]. Backtesting

کلیدواژه ها:

تئوری ارزش فرین ، ارزش در معرض ریسک ، گارچ ، قیمت نفت

نویسندگان

مهتاب مهراسا

دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

تیمور محمدی

دانشیار گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • ارشدی، علی(1390)، «مدل‏سازی نوسانات قیمت نفت، قالبی برای اندازه‏گیری شاخص ...
  • حیرانی، مهرداد و روشن ضمیر، نسیم (1397)، مدل‏سازی سری‌های زمانی ...
  • رادپور، میثم و رسولی‏زاده، علی و رفیعی، احسان و لهراسبی، ...
  • سجاد، رسول و هدایتی، شهره و هدایتی، شراره (1393)، «برآورد ...
  • Cabedo, J.D. and Moya, I. (2003), “Estimating Oil Price Value ...
  • Christoffersen, P. (1985). “Financial Modeling Using Excel and VBA”, MIT ...
  • Dacorogna M. and Muller, U. and Pictet, O. and DeVries, ...
  • Engle, F. and Bollerslev, T. (1986), “Modelling the Persistence of ...
  • Fan,Y. and Zhang, Y. and Tsai, H. and Wei,Y. (2008), ...
  • Glosten, L., Jagnnathan, R and Runkle, D. (1993), “On the ...
  • Hamilton. J. (1983), “Oil and the Macroeconomy since World WarII.”, ...
  • Hung, J. and Lee, M. and Liu, H. (2008), “Estimation ...
  • Kang, S.H. and Kang, S.M. and Yoon, S. (2009), “Forecasting ...
  • Krehbiel,T. and Adkins, L.C. (2005), “Price Risk in the NYMEX ...
  • Kupiec, P. (1995), “Techniques for Verifying the Accuracy of Risk ...
  • Longin,FM.  (2000), “From Value at Risk to Stress testing: The ...
  • Marimoutou, V. and Raggad, B. and Trabelsi, A. (2009), “Extreme ...
  • McNeil, A. and Frey R. (2000), “Estimation of Tail-related Risk ...
  • Mi, Z. and Wei, Y. and Tang, B. and Cong, ...
  • Mohammadi, H. and Lixian, S. (2010), “International Evidence on Crude ...
  • Mork, K. (1989), “Oil and the Macroeconomy When Prices Go ...
  • Wei,Y., Wang, Y. and Huang, D. (2010), “Forecasting Crude Oil ...
  • Youssef M. and Belkacem, L. and Mokni, KH. (2015), “Value-at-Risk ...
  • نمایش کامل مراجع