تئوری ارزش فرین و ارزش در معرض ریسک: کاربردی از بازار نفت اوپک
سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 239
فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_IEER-8-31_005
تاریخ نمایه سازی: 10 اردیبهشت 1400
چکیده مقاله:
با توجه به نقش بازار انرژی بهویژه نفت بر اقتصاد کشورها، شناخت تحولات آتی این بازار دارای اهمیت است. در همین راستا، پیشبینی تحولات حدی متغیر قیمت نفت برای تصمیمگیران و سیاستگذاران دارای اهمیتی دو چندان میباشد. هدف این مطالعه، بررسی حداکثر تغییرات قیمت سبد نفت اوپک با استفاده از مفهوم ارزش در معرض ریسک[۱]است. برای محاسبه این معیار از مدلهای خانواده GARCH مبتنی بر توزیع نرمال و فرین استفاده شده که انتظار میرود تمرکز بر توزیع فرین در پیشبینی ارزش در معرض خطر به ویژه در مواجه با وقایع حدی، نتایج واقعبینانهتری داشته باشد. نتایج پسآزمایی[۲] مدلها، نشان داده که مدل ARMA-GARCH-EVT در مقایسه با سایر موارد، پیشبینی بهتری ارائه نموده است. [۱]. Value-at-Risk (VaR) [۲]. Backtesting
کلیدواژه ها:
نویسندگان
مهتاب مهراسا
دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی
تیمور محمدی
دانشیار گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :