ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها
عنوان
مقاله

تئوری ارزش فرین و ارزش در معرض ریسک: کاربردی از بازار نفت اوپک

سال انتشار: 1398
کد COI مقاله: JR_IEER-8-31_005
زبان مقاله: فارسیمشاهده این مقاله: 29
فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 20 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

مشخصات نویسندگان مقاله تئوری ارزش فرین و ارزش در معرض ریسک: کاربردی از بازار نفت اوپک

مهتاب مهراسا - دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی
تیمور محمدی - دانشیار گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده مقاله:

با توجه به نقش بازار انرژی به‏ویژه نفت بر اقتصاد کشورها، شناخت تحولات آتی این بازار دارای اهمیت است. در همین راستا، پیش‏بینی تحولات حدی متغیر قیمت نفت برای تصمیم‏گیران و سیاست‏گذاران دارای اهمیتی دو چندان می‏باشد. هدف این مطالعه، بررسی حداکثر تغییرات قیمت سبد نفت اوپک با استفاده از مفهوم ارزش در معرض ریسک[۱]است. برای محاسبه این معیار از مدل‏های خانواده GARCH مبتنی بر توزیع نرمال و فرین استفاده شده که انتظار می‏رود تمرکز بر توزیع فرین در پیشبینی ارزش در معرض خطر به ویژه در مواجه با وقایع حدی، نتایج واقعبینانهتری داشته باشد. نتایج پسآزمایی[۲] مدل‏ها، نشان داده که مدل ARMA-GARCH-EVT در مقایسه با سایر موارد، پیشبینی بهتری ارائه نموده است. [۱]. Value-at-Risk (VaR) [۲]. Backtesting

کلیدواژه ها:

تئوری ارزش فرین, ارزش در معرض ریسک, گارچ, قیمت نفت

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا JR_IEER-8-31_005 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

https://civilica.com/doc/1190112/

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
مهراسا، مهتاب و محمدی، تیمور،1398،تئوری ارزش فرین و ارزش در معرض ریسک: کاربردی از بازار نفت اوپک،https://civilica.com/doc/1190112

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (1398، مهراسا، مهتاب؛ تیمور محمدی)
برای بار دوم به بعد: (1398، مهراسا؛ محمدی)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

  • ارشدی، علی(1390)، «مدل‏سازی نوسانات قیمت نفت، قالبی برای اندازه‏گیری شاخص ...
  • حیرانی، مهرداد و روشن ضمیر، نسیم (1397)، مدل‏سازی سری‌های زمانی ...
  • رادپور، میثم و رسولی‏زاده، علی و رفیعی، احسان و لهراسبی، ...
  • سجاد، رسول و هدایتی، شهره و هدایتی، شراره (1393)، «برآورد ...
  • Cabedo, J.D. and Moya, I. (2003), “Estimating Oil Price Value ...
  • Christoffersen, P. (1985). “Financial Modeling Using Excel and VBA”, MIT ...
  • Dacorogna M. and Muller, U. and Pictet, O. and DeVries, ...
  • Engle, F. and Bollerslev, T. (1986), “Modelling the Persistence of ...
  • Fan,Y. and Zhang, Y. and Tsai, H. and Wei,Y. (2008), ...
  • Glosten, L., Jagnnathan, R and Runkle, D. (1993), “On the ...
  • Hamilton. J. (1983), “Oil and the Macroeconomy since World WarII.”, ...
  • Hung, J. and Lee, M. and Liu, H. (2008), “Estimation ...
  • Kang, S.H. and Kang, S.M. and Yoon, S. (2009), “Forecasting ...
  • Krehbiel,T. and Adkins, L.C. (2005), “Price Risk in the NYMEX ...
  • Kupiec, P. (1995), “Techniques for Verifying the Accuracy of Risk ...
  • Longin,FM.  (2000), “From Value at Risk to Stress testing: The ...
  • Marimoutou, V. and Raggad, B. and Trabelsi, A. (2009), “Extreme ...
  • McNeil, A. and Frey R. (2000), “Estimation of Tail-related Risk ...
  • Mi, Z. and Wei, Y. and Tang, B. and Cong, ...
  • Mohammadi, H. and Lixian, S. (2010), “International Evidence on Crude ...
  • Mork, K. (1989), “Oil and the Macroeconomy When Prices Go ...
  • Wei,Y., Wang, Y. and Huang, D. (2010), “Forecasting Crude Oil ...
  • Youssef M. and Belkacem, L. and Mokni, KH. (2015), “Value-at-Risk ...
  • مدیریت اطلاعات پژوهشی

    صدور گواهی نمایه سازی | گزارش اشکال مقاله | من نویسنده این مقاله هستم

    اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

    علم سنجی و رتبه بندی مقاله

    مشخصات مرکز تولید کننده این مقاله به صورت زیر است:
    نوع مرکز: دانشگاه دولتی
    تعداد مقالات: 15,818
    در بخش علم سنجی پایگاه سیویلیکا می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.

    به اشتراک گذاری این صفحه

    اطلاعات بیشتر درباره COI

    COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

    کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.

    پشتیبانی