مدل بندی سری های زمانی اتور گرسیو چند متغیره متناوب

مدلهای سری زمانی اتور گرسیو متناوب در میان سایر مدلها یکی از مهمترین کلاسهای سری زمانی برای مدل بندی کردن داده های بدست آمده از آب و هوا شناسی،آب شناسی،اقتصاد و مهندسی الکترونیک است.در این مقاله پس از معرفی مدل و بر آورد پارامترهای مدل،توزیع جانبی بر آوردگرهای کمترین مربعات پارامترهای مدل PVAR را بدست می آوریم.خود همبستگی باقیمانده در مدلهای اتور گرسیو و میانگین متحرک کلاسیک برای بررسی کفایت یک مدل مفید بودند،در اینجا نیز ما توزیع مجانبی ماتریس خودکواریانس باقیمانده ها و ماتریس خود همبستگی باقیمانده ها را به صورت یک قضیه بیان می کنیم. آماره ی آزمون پورمانتو و توزیع مجانبی آن برای نشخیص کفایت مدلهای PVAR ارائه خواهد شد.آماره ی آزمون پیشنهادی در یک شبیه سازی کوچک توضیح داده خواهد شد و کاربرد آن در داده های آلمان غربی ارائه خواهد شد.

کلیدواژه ها:

اتورگرسیو ، مدل PVAR ، خود همبستگی ، میانگین متحرک ، خود کوارییانس ، پورمانتو