پیشبینی نرخ ارز با استفاده از نقشههای خودسازمانده بازگشتی
محل انتشار: فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، دوره: 13، شماره: 4
سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 317
فایل این مقاله در 30 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JINET-13-4_003
تاریخ نمایه سازی: 7 اردیبهشت 1400
چکیده مقاله:
تغییرات نرخ ارز در کشورهای درحالتوسعه، که اغلب صادرکننده مواد خاماند، بیشتر از دیگر کشورها اهمیت دارد. ایران نیز نهتنها بهعلت وابستگی شدید به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت از این امر مستثنی نیست، بلکه بهعلت اعمال جدیتر تحریمهای اقتصادی در سالهای اخیر و تاثیرپذیری شدید نرخ ارز از این امر این اهمیت دوچندان شده است. بنابراین، در این مقاله سعی شده است با درنظرگرفتن عوامل موثر در نرخ ارز و همچنین، درنظرگرفتن اثرات تحریم با استفاده از نقشههای خودسازمانده بازگشتی[i] مدلی برای پیشبینی نرخ ارز ارائه شود. برای این کار علاوهبر عوامل موثر در آن بهطور همزمان از سری زمانی مربوط به نرخ ارز نیز برای پیشبینی مدل استفاده شده است و درمجموع، دوازده متغیر انتخابی از متغیرهای موثر کلان در نرخ ارز، و اثر تحریم و شاخص قیمت بازارهای رقیب، یعنی طلا، بورس، و مسکن در مدل وارد شدند. نتایج تحقیق نشان داد که این مدل ابزار مناسبی برای پیشبینی نرخ ارز است. [i]. self-organizing map (SOM) ۲. بهعلت دردسترسنبودن اطلاعات شاخص قیمت مسکن از دادههای قیمت زمین بهمنزله نزدیکترین شاخص مربوط به دادههای قیمت مسکن استفاده شده است.
کلیدواژه ها:
نرخ ارز ، نقشههای خودسازمانده ، نقشههای خودسازمانده بازگشتی ، پیشبینی ، اثر تحریم. طبقهبندی JEL: F۳۱ ، Y۹۱ ، F۵۱
نویسندگان
ندا بیات
استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :