پویاییهای قیمت مسکن و نوسانات اقتصادی در ایران با رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)
سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 289
فایل این مقاله در 38 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JEMR-9-36_002
تاریخ نمایه سازی: 2 اسفند 1399
چکیده مقاله:
این مقاله به بررسی رابطه بین قیمت مسکن و سیکلهای تجاری در ایران پرداخته است. ازآنجا که مسکن کالایی باماهیت دوگانه بوده ؛ یعنی هم ماهیتی خصوصی و هم سرمایهای دارد ؛ میتواند نقش مهمی در هزینههای سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و تحریک سایر بخشهای تولیدی در کشور داشته باشد. در این مقاله برای بررسی رابطه بین قیمت مسکن و سیکلهای تجاری از مسکن به عنوان یک دارایی وثیقهای استفاده شده است که در محدودیتهای اعتباری بنگاهها و همچنین به عنوان یک شوک بر اساس مشاهدات در نوسانات قیمت مسکن در الگو وارد میشود. به منظور بررسی رابطه بین قیمت مسکن، سرمایه گذاری و نوسانات اقتصادی در ایران از دادههای فصلی دوره زمانی 1395-1370 و برای بررسی این پویایی از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شده است. شواهد آماری نشان دهنده هم حرکتی بین قیمت مسکن و سرمایه گذاریهای تجاری تحت تاثیر پویاییهای قیمت مسکن در اقتصاد کلان است. همچنین نتایج نشان دهنده این موضوع است که لحاظ کردن قیمت مسکن به عنوان یک دارائی وثیقهای میتواند به عنوان عاملی برای افزایش ارزش دارائی بنگاهها و به تبع آن استقراض و سرمایه گذاریهای آتی شود که منجر به هم حرکتی بین قیمت مسکن و سرمایه گذاری و نوسانات اقتصادی در کشور میشود.
کلیدواژه ها:
Business cycles ، Housing Prices ، Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) ، Collateral Assets ، سیکلهای تجاری ، قیمت مسکن ، الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی ، دارائی وثیقه ای
نویسندگان
علی اکبر قلی زاده
BU-Ali Sina University
مریم نوروزی نژاد
BU-Ali Sina University
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :