شبیه‌سازی پارادوکس سودآوری بانک‌های تجاری ایران: مدلی بر اساس رویکرد پویایی‌شناسی سیستم

نظام بانکی در ایران به‌عنوان یکی از ارکان مهم تأمین مالی تولید قلمداد شده و نقش آن در اقتصاد ایران بسیار حائز اهمیت است. بانک‌های تجاری ایران نیازمند یک مدل کسب‌وکار مناسب می‌باشند که در آن ضمن ایفای این نقش، بتوانند سودآوری لازم برای سهامداران خود را نیز ایجاد نماید. سال‌های زیادی است که بانک‌های کشور، با جذب سپرده‌ها و ارائه تسهیلات به مشتریان خود کسب درآمد می‌کنند، اما شاخص‌های عملکردی آن‌ها گویای این امر است که این سازوکار به‌هیچ‌وجه نتوانسته است سودآوری و ارزش‌آفرینی را برای سهامداران آن ایجاد نماید. مسئله اصلی طراحی مدل کسب‌وکار بر اساس یک رویکرد خطی به سودآوری است که نتیجه اجرای آن پیامدها و بازخوردهایی به همراه دارد که افزایش دارایی‌های ریسکی و کاهش نسبت کفایت سرمایه بانک را در پی داشته و درنتیجه کاهش ارزش سهام سهامداران بانک را رقم خواهد زد که این نقض مقصود اولیه سودآوری بوده و پارادوکس بانکی نامیده می‌شود. برای یافتن علل رخداد این مسئله و ارائه راهکار اثربخش برای مدیریت آن، از روش‌شناسی پویایی‌شناسی سیستم استفاده شده و در آن با ارائه یک مدل ریاضی، امکان سناریوسازی و شبیه‌سازی نتایج اجرای سناریوها روی مدل فراهم گردید. نتایج تحقیق نشان می‌دهد تغییر در مقادیر پارامترهای مهم ساختار بانکی کشور نظیر نرخ سود سپرده، نرخ سود تسهیلات، نسبت سپرده قانونی به‌هیچ‌وجه امکان خروج از پارادوکس سودآوری را میسر نمی‌کند و راهکار مناسب برای توسعه سودآوری و ارزش‌آفرینی پایدار برای سهامداران بانک، تغییر مدل کسب‌وکار بانک از ساختار اعتباری و تسهیلاتی به ساختار خدماتی و کارمزدی و کسب درآمد و سود از محل ارائه خدمات به مشتریان بانک می‌باشد.

کلیدواژه ها:

مدل کسب‌وکار ، سودآوری ، درآمدهای کارمزدی ، درآمد مشاع ، کفایت سرمایه