بررسی رفتار غیرخطی نرخ ارز در ایران: شواهدی از الگوی مارکوف سوئیچینگ
سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 246
فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_ECON-6-1_002
تاریخ نمایه سازی: 11 آذر 1399
چکیده مقاله:
نرخ ارز یکی از مهمترین متغیرهای کلیدی و مهم اقتصادی است که میتواند با تاثیر بر وضعیت تجارت خارجی و ترازپرداختها، تاثیراتی بر وضعیت تولید، تورم، اشتغال و سایر متغیرهای اقتصاد کلان بگذارد، بر این اساس مقاله حاضر به مدلسازی نرخ ارز در ایران با استفاده از مدل غیرخطی مارکف-سوئیچینگ (Markov Switching) میپردازد. دادههای کاربردی در این مقاله شامل نرخ ارز در سال 1396-1338 است. یکی از دلایل مهم استفاده مدل مارکوف-سوییچینگ، این است که نرخ ارز یک سری زمانی غیرخطی است که در طی چند سال مورد مطالعه دارای نوسانات مختلفی است، به طور کلی نتایج مدل مارکف-سوئیچینگ نشان میدهد نرخ ارز رفتاری غیرخطی و نامتقارنی در ایران دارد و نرخ ارز در سه رژیم مختلف، رفتار متفاوتی برجای میگذارد و رفتار نرخ ارز در سه رژیم مورد نظر وابسته به دوره قرارگیری در آن بوده و این برای سیاستگذاری اقتصاد در حوزه نرخ ارز میتواند حائز اهمیت باشد.
کلیدواژه ها:
پیشبینی نرخ ارز ، مدلسازی نرخ ارز ، مدل غیرخطی ، مدل مارکف سوئیچینگ ، اقتصاد ایران طبقهبندیJEL : C58 ، G17 ، F31 ، C15
نویسندگان
مسلم انصاری نسب
استادیار گروه اقتصاد دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان
زهرا محمدی
کارشناس ارشد برنامه ریزی سیستم های اقتصادی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان