انتخاب سبد سرمایه گذاری با بهینه سازی چندهدفه

انتخاب بهینه سبد سرمایه گذاری یکی از مسایل مهم در ریاضیات کاربردی، اقتصاد و مالی است. این زمینه به چگونگی تخصيص بهینه سرمایه (انتخاب مناسب موقعیتهای سرمایه گذاری با در نظر گرفتن دو شاخص مخاطره (ریسک و بازده می پردازد. با توجه به اهمیت تابع مخاطره در مساله انتخاب بهینه سبد سرمایه گذاری، در این مقاله ضمن مطالعه و مقایسه دو تابع مهم مخاطره، به نقش آنها در سبد نهایی با رویکرد بهینه سازی چندهدفه می پردازیم و نتایج بدست آمده از پیاده سازی بر روی داده های بازار بورس تهران را مورد تحلیل قرار میدهیم.

کلیدواژه ها:

سبد سرمایه گذاری ، بهینه سازی چند هدفه ، مرز کاراء مخاطره.