ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها
عنوان
مقاله

بررسی سودآوری دو استراتژی معاملاتی خرید و نگهداری و زمان بندی بازار در بازار بورس ایران

سال انتشار: 1399
کد COI مقاله: ICMET07_041
زبان مقاله: فارسیمشاهده این مقاله: 219
فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 7 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

مشخصات نویسندگان مقاله بررسی سودآوری دو استراتژی معاملاتی خرید و نگهداری و زمان بندی بازار در بازار بورس ایران

محمدامین کریمی - کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار دانشگاه صنعتی شریف

چکیده مقاله:

همواره در بازارهای مالی بحث پیش بینی آینده بازار مطرح بوده است. در واقع، در صحبت از تحلیل سهام و سرمایه گذاری فرض این است که میتوان آینده بازار را پیشبینی کرد. شرکتهای مشاوره سرمایه گذاری و سبدگردانان ادعا دارند که میتوانند از طریق پیش بینی روند بازار برای سرمایه گذاران ارزش افزوده ایجاد کنند. از این رو، سرمایه گذاران با دو رویکرد متفاوت مواجه میشوند: سرمایه گذاری با استراتژی خرید و نگهداری1که با افق بلندمدت و تغییر اندک سبد سرمایه گذاری است. سرمایه گذاری با استراتژی زمانبندی بازار 2 که سرمایهگذار با پیشبینی بازار به دنبال کسب بازده بالاتر از بازده میانگین بازار است. در این مقاله، با استفاده از داده های تاریخی بازار بورس تهران بازده مورد انتظار از طریق این دو استراتژی بررسی شده و امکان کسب بازده بیشتر با استراتژی زمان بندی بازار بررسی میشود. نتیجه میشود که با توجه به شرایط موجود، استراتژی زمان بندی بازار نسبت به استراتژی ساده خرید و نگهداری قابلیت سودآوری بالاتری نداشته و عملا پیشبینی بازار حتی ممکن است سود بسیار کمتری نیز نصیب سرمایه گذار کند. در بررسی این موضوع از داده های شاخص کل بورس تهران استفاده میشود که با تقریب خوبی نشان دهنده بازده میانگین بازار است.

کلیدواژه ها:

پیشبینی روند بازار ، استراتژی خرید و نگهداری ، استراتژی زمان بندی بازار ، بازده

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا ICMET07_041 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

https://civilica.com/doc/1041646/

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
کریمی، محمدامین،1399،بررسی سودآوری دو استراتژی معاملاتی خرید و نگهداری و زمان بندی بازار در بازار بورس ایران،هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه،https://civilica.com/doc/1041646

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (1399، کریمی، محمدامین؛ )
برای بار دوم به بعد: (1399، کریمی؛ )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مدیریت اطلاعات پژوهشی

صدور گواهی نمایه سازی | گزارش اشکال مقاله | من نویسنده این مقاله هستم

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

علم سنجی و رتبه بندی مقاله

مشخصات مرکز تولید کننده این مقاله به صورت زیر است:
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
تعداد مقالات: 13,919
در بخش علم سنجی پایگاه سیویلیکا می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.

مقالات مرتبط جدید

به اشتراک گذاری این صفحه

اطلاعات بیشتر درباره COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.

پشتیبانی