ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها
عنوان
مقاله

بهینه سازی پرتفوی چند هدفه و مبتنی بر آنتروپی و ارایه راه حل از طریق روش های فرا ابتکاری

سال انتشار: 1399
کد COI مقاله: NASMEA10_011
زبان مقاله: فارسیمشاهده این مقاله: 209
فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 21 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

مشخصات نویسندگان مقاله بهینه سازی پرتفوی چند هدفه و مبتنی بر آنتروپی و ارایه راه حل از طریق روش های فرا ابتکاری

علی ذوقی - دانشجوی دکتری علوم اقتصادی پردیس البرز دانشگاه تهران

چکیده مقاله:

بیشتر مسائل بهینه سازی در جهان واقعی دارای چند هدف می باشند که معمولا با یکدیگر در تضاد هستند. سرما یه گذاراندر بازار سرمایه نیز برای بهینه سازی سبد سهام چند هدف را با هم دنبال می کنند. هدف این مقاله بهینه سازی پرتفوی چندهدفه بر اساس پیش بینی سری های زمانی (ARMA-GARCH) و مبتنی بر آنتروپی و ارایه راه حل از طریق روش های فرا ابتکاری بود. نمونه آماری این مطالعه شامل 30 شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران می باشد که از اطلاعات دوره زمانیبه صورت تواتر فصلی از تاریخ 5 فروردین 1389 تا تاریخ 29 اسفند 1393 استفاده گردید. برای این منظور ابتدا با استفاده ازمدل خودهمبسته میانگین متحرک انباشته (ARIMA) به مدلسازی سری بازدهی پرداخته شد. سپس به منظور بررسی ریسک سبد دارایی ابتدا بر اساس مدل های خودهمبسته واریانس همسان شرطی (GARCH) منطبق بر رویکرد مارکوئیتزبه محاسبه ریسک پرداخته شد. همچنین نتایج این پژوهش نشان می دهد که الگوریتم بهینه سازی چند هدفه مبتنی برروش فرا ابتکاری در تشکیل پرتفوی سهام به گونه ای موفق عمل می کند. با توجه به یافته های تحقیق، کاربرد الگوریتم فراابتکاری (PSO) در انتخاب و بهینه سازی سبد سهام تایید و توصیه می شود. عملکرد موفق این الگوریتم در برتری مستمر نسبت به پورتفوی بازار گواهی است بر ادعای سازگاری آنها با مسئله، که غیر قابل چشم پوشی و غیر قابل انکار است.

کلیدواژه ها:

بهینه سازی چند هدفه ، سبد سهام ، روش فرا ابتکاری ، بازار سهام

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا NASMEA10_011 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

https://civilica.com/doc/1038873/

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
ذوقی، علی،1399،بهینه سازی پرتفوی چند هدفه و مبتنی بر آنتروپی و ارایه راه حل از طریق روش های فرا ابتکاری،دهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری،بابل،https://civilica.com/doc/1038873

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (1399، ذوقی، علی؛ )
برای بار دوم به بعد: (1399، ذوقی؛ )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مدیریت اطلاعات پژوهشی

صدور گواهی نمایه سازی | گزارش اشکال مقاله | من نویسنده این مقاله هستم

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

علم سنجی و رتبه بندی مقاله

مشخصات مرکز تولید کننده این مقاله به صورت زیر است:
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
تعداد مقالات: 70,017
در بخش علم سنجی پایگاه سیویلیکا می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.

مقالات پیشنهادی مرتبط

مقالات مرتبط جدید

به اشتراک گذاری این صفحه

اطلاعات بیشتر درباره COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.

پشتیبانی