یک رویکرد بوت استرپ برای آزمون علیت میان نرحخ ارز موثر حقیقی و قیمت نفت در کشورهای منتخب صادر کننده و وارد کننده نفت خام
سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 452
فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
RLSCONF01_039
تاریخ نمایه سازی: 25 تیر 1399
چکیده مقاله:
هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی علیت میان نرخ ارز موثر حقیقی و قیمت نفت به تفکیک در کشورهای صادر کننده و وارد کننده نفت خام است. نمونه مورد مطالعه در قالب دو گروه کشورهای وارد کننده و صادر کننده نفت خام ( کشورهای غیر اروپایی) تقسیم بندی شده و دوره زمانی تحقیق نیز از سال 1990 تا 2017 می باشد. در این راستا ابتدا آژمون های همبستگی بین مقاطع و آژمون های همگنی ضرایب استخراج شده و سپس براساس آزمون علیت پانلی که توسط موتاسکو (2016) ارائه شده و مبتنی بر رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) و آژمون های والد با مقادیر بحرانی بونت استرپ هر کشور است، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که علیت بین نرخ ارز موثر حقیقی و قیمت نفت در کشورهای مختلف صادر کننده و وارد کننده با یکدگیر متفاوت است. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که در کشورهای صادر کننده از جمله مکزیک و روسیه رابطه علیت از سوی قیمت نفت خام به نرخ ارز وجود دارد و در کشورهای وارد کننده از جمله چین، ساحل اج، مراکش، سنگاپور و تریندادو توباگو رابطه علیت از سوی قیمت نفت خام به نرخ ارز وجود دارد این در حالی است که در بقیه کشورها وجود ندارد.
نویسندگان
امین شلتوک کوب ثانی
کارشناس ارشد اقتصاد انرژی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه
خلیل جهانگیری
استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه
علی رضازاده
استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه