بررسی مکانیزم حراج PCM در بازار انرژی و تاثیر آن در حراج FTR و نوع رفتار بازیگران بازار

در این مقاله به بررسی مکانیزم حراج PCM در بازار انرژی و تاثیر در حراج FTR و نوع رفتار بازیگران پرداخته می شود. به همین منظور ابتدا حراج در بازار انرژی با مکانیزم PCM برگزار می شود. تابع هدف این حراج کمینه کردن قیمت بازپرداختی است که پس از تسویه ی بازار، مصرف کنندگان موظف به پرداخت آن هستند. رفتار بازیگران در بازار انرژی استراتژیک در نظر گرفته شده و از مفهوم تعادل نش برای پیدا کردن نقطه ی تعادل استفاده شده است. پس از تسویه ی بازار انرژی، حقوق مالی انتقال تعریف شده و برای تعیین بازیگران این بازار حراج برگزار می شود. جهت مدلسازی رفتار بازیگران این بازار از الگوریتم یادگیری تقویتی استفاده شده که در آن بازار FTR همانند یک باری تکرار شونده ی تا بی نهایت مدل می شود و بازیگران می توانند با استفاده از الگوریتم یادگیری سود خود را بیشینه کنند. در این مقاله، الگوریتم یادگیری تقویتی R-learning به کار گرفته شده و به منظور ایجاد توازن بین اکتشاف و بهره برداری از روش اپسیلون گریدی استفاده شده است.

کلیدواژه ها:

حراج با مکانیزم PCM ، حقوق مالی انتقال ، تعادل نش ، الگوریتم یادگیری تقویتی