ارزیابی اثر مقاطع زمانی هفتگی در بازارهای ارز ایران

ناصر الهی; رضا ایزدی

ارزیابی اثر مقاطع زمانی هفتگی در بازارهای ارز ایران

محل انتشار: مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی، دوره: 2، شماره: 2

سال انتشار: 1395

نوع سند: مقاله ژورنالی

زبان: فارسی

مشاهده: 533

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

دانلود فایل کامل مقاله

صدور گواهی نمایه سازی
من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

https://civilica.com/doc/1002135

شناسه ملی سند علمی:

JR_ECONC-11-2_004

تاریخ نمایه سازی: 27 اسفند 1398

چکیده مقاله ارزیابی اثر مقاطع زمانی هفتگی در بازارهای ارز ایران

این مقاله به بررسی وجود اثر هفته های ماه در بازارهای ارز ایران طی دوره 1385-1392 می پردازد. داده ها، نرخ های ارز بازارهای رسمی و آزاد را شامل می شوند. مبادلات نرخ های ارز میان ریال ایران (IR) و دلار ایالات متحده (USD) و یوروی اروپا (EUR) در این بررسی مورد استفاده قرار گرفتند تا فرضیه وجود اثر هفته های ماه را آزمون نمایند. با توجه به خطاهای خوشه ای و ناهمسانی واریانس شرطی در بازده نرخ های ارز، از مدل های آرچ (آرچ نامتقارن) در آزمون فرضیه استفاده شده است. الگوی هفتگی برای دلار بازار آزاد به اثر مثبت و منفی به ترتیب در هفته های اول و چهارم و برای یوروی بازار آزاد به اثر مثبت در هفته های اول و دوم و اثر منفی در هفته های چهارم و پنجم اشاره دارد. همچنین، برای بازار رسمی، بازده هفتگی دلار در هفته اول و بازده هفتگی یورو در هفته های اول و دوم به طور متوسط مثبت و معنی دار بود. این نتایج می توانند شکل ضعیف فرضیه بازار کارا را مورد تردید قرار دهند.

کلیدواژه های ارزیابی اثر مقاطع زمانی هفتگی در بازارهای ارز ایران:

اثر هفته های ماه ، بازار کارا ، الگوهای آرچ ، بازارهای ارز ، ایران

نویسندگان مقاله ارزیابی اثر مقاطع زمانی هفتگی در بازارهای ارز ایران

ناصر الهی

عضو هیئت علمی

رضا ایزدی

دانشگاه علامه محدث نوری(ره)

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

الف- فارسی ...

ابونوری، اسمعیل؛ ایزدی، رضا؛ ارزیابی اثر روزهای هفته در بورس ...

ابونوری، اسمعیل؛ خانعلی پور، امیر؛ عباسی، جعفر؛ اثر اخبار بر ... [مقاله ژورنالی]

احسانی، محمدعلی؛ ایزدی، رضا؛ ارزیابی اثر ماه های سال در ...

__________________ ؛ اثر گردش ماه در بازده سهام: شواهدی از ...

دائی کریم زاده، سعید؛ محمودی، نجمه؛ صامتی، مجید؛ آزمون جانشینی ... [مقاله کنفرانسی]

سامتی، مرتضی و یزدانی، مهدی؛ تحلیل اقتصاد سنجی تابع تقاضای ...

سلامی، امیر بهداد؛ بررسی کارایی بازار ارز ایران 1370-1378 (آزمون ...

ازمون جانشینی پول در ایران:کاربردی از الگوی خود بازگشتی با وقفه های توزیعی ARDL [مقاله ژورنالی]

براورد تابع تقاضای پول ایران با استفاده از شاخص دیویژیا [مقاله ژورنالی]

فرزین وش، اسداله؛ لشکری، محمد؛ جانشینی پول و تقاضا برای ... [مقاله ژورنالی]

لشکری، محمد؛ عرب مازار، عباس؛ رتبه درجه جانشینی پول ایران ...

لشکری، محمد؛ فرزین وش، اسداله؛ تخمین حجم دلارهای در گردش ... [مقاله ژورنالی]

لشکری، محمد؛ تحلیل پدیده جانشینی پول و بررسی عوامل موثر ...

_______ ؛ مقایسه دلاری شدن اقتصادهای ایران و آرژانتین ، ...

مهرآرا، محسن؛ عبدلی، قهرمان؛ نقش اخبار خوب و بد در ... [مقاله ژورنالی]

Aggarwal, R. and Rivoli, P; 1989, Seasonal and Day of ...

Ariel, R.A; 1990, High Stock Returns Before Holidays: Existence and ...

Aydoggan, K. and Booth, G.G; 2003, Calendar Anomalies in the ...

Bollerslev, T; 1986, Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity , Journal of ...

Cornett, M.M., Schwarz, V. and Szakmary, A.C; 1995, Seasonalities and ...

Coutts, J.A., Kaplanidis, C. and Roberts, J; 2000, Security Price ...

Ding, Z., Granger, C. W. J. and Engle, R. F; ...

Engle, R.F; 1982, Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of the ...

Engle, R.F. and Ng, V.K; 1993, Measuring and Testing the ...

Fama, E.F; 1970, Efficient Capital Markets: A Review of Theory ...

Fama, E.F; 1976, Efficient Capital Markets: Reply , Journal of ...

French, K.R; 1980, Stock returns and the weekend effect , ...

Henry, O; 1998, Modeling the Asymmetry of Stock Market Volatility ...

Hilliard, J.E. and Tucker, A.L; 1992, A Note on Weekday, ...

Kim, C.W. and Park J.W; 1994, Holiday effects and stock ...

Kohers, T. and Kohli, R.K; 1991, Week-of-the-Month Effect in Pacific ...

McFarland, J.W., Richardson Pettit, R. and Sung, S.K; 1982, The ...

Mills, T.C. and Coutts, J.A; 1995, Calendar Effects in the ...

Mills, T.C., Siriopoulos, C., Markellos, R.N. and Harizanis, D; 2000, ...

Nelson, D.B; 1991, Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New ...

Ogden, J; 1990, Turn-of-Month Evaluations of Liquid Profits and Stock ...

RabemananJara, R. and Zakoian, J.M; 1993, Threshold ARCH Models and ...

Raj, M. and Thurston, D; 1994, January or April Tests ...

Rozeff, M.S. and Kinney, W.R; 1976, Capital Market Seasonality: The ...

Schwert, W; 1989, Stock Volatility and Crash of 87 , ...

Selcuk, F; 1994, Currency Substitution in Turkey , Applied Economics, ...

Selcuk, F; 1997, GMM Stimation of Currency Substitution in a ...

Sentana, E; 1995, Quadratic ARCH Models , Review of Economic ...

Sharma, S.S. and Narayan, P.K; 2014, New Evidence on Turn-of-the-Month ...

So, J.C; 1987, The Distribution of Foreign Exchange Price Changes: ...

Tan, R.S.K. and Tat, W.N; 1998, The Diminishing Calendar Anomalies ...

Taylor, S; 1986, Modeling Financial Time Series, New York: John ...

نمایش کامل مراجع